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交易思维杂谈

23-06-15 11:00 14778次浏览
交易猿孙连城
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吾亦无他,惟手熟尔

识千剑而后识器,操千曲而后晓声
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交易猿孙连城

23-06-17 10:27

22
交易的一致性,被很多人经常挂在嘴边,那么我们如何来判断自己的交易是否具备一致性呢?我们拿市场上主流的交易模式来做个案例分析。那最主流的接力模式,很多老师每天接力的板数是不固定的,2板接3板接4板还接等以此类推。但实际结果摆在哪里,玩接力账户腰斩最快。但市场每天又在不断的产生连板,幸存者偏差的心理作用,不断的刺激参与者前仆后继,存在即合理,接力打高度这也是维持市场生态的一个状态。首先这是市场行为的一致性,那么我们建立在这个概率事件上,来设计我们的交易模型,去捕捉如何参与其中的交易机会。最显而易见的数板,是市场的一致性共识,那么既然都知道也就失去了价值。那么子规律变量条件就很重要,叠加的因子越多,精确度越高,那么胜率就会越高。但不要想着找到圣杯,幻想百发百中。但有概率长时间连胜就想打王者,市场行为上叫短期偏好,比如去年的竟业达三字经系列,前段时间智能系列。这些都是短暂的一致性行为,和长期的一致性是两回事。这里有个一致性的理解陷阱,叫动作一致性。比如说打板或半路亦或低吸,这些都是动作的一致性。如果只是做到这些一致性,是无法保证交易的胜率的,正确的认识一致性是交易条件一致性。画重点《交易条件的一致性》找到规律下的条件一致性,然后才是动作一致性。那么非一致性条件下,概率优势是无法保障的。或是说不在概率优势下的交易,哪怕交易动作是一致的,模型的收益结果也是无法保证。我们做个案例分析,比如做接力的条件一致性,两级以上的因子叠加,第一新题材启动涨停家数6家以上,这是选股条件的一致性,那么启动日小于6家就不再策略范畴,出手交易就是模式外,胜率就打折,可能偶尔的出现不错的表现,但长时间多样本的概率数据,6家以上的启动新题材,走出持续性的概率更大。第一因子符合,在进入下一个因子的筛选,123等条件。这些条件不是自己猜的,是统计出来的概率优势数据。那么每次开仓都是建立在这些条件的基础上,再去做交易动作的一致性。(包含卖出条件和动作的一致性)总结:交易模型的价值建立在概率优势的基础上,一致性的价值建立在交易条件和动作一致上。想要玩对模型横跳的老师,必须做到完成模型成功率,也就是条件和动作都要做到一致,而现实是精力原因,横跳很难实现一致性的完成率。我们转不了市场所有的钱,这也是做减法的价值所在!下期预告,《仓位管理之风险敞口》
交易猿孙连城

24-02-02 17:12

21
大家都关心中视今天的操作对错,那就复盘一下这波行情。

从上海启动到次日中字启动,对行情的定位:基本就是年前这个节点最后一波行情。

前面深中华打出高度和赚钱效应,那么这波注定会很强烈,再叠加了指数共振,启动就是王炸高潮开启。注定核心前排5板以内不会给机会,第一波交易性机会在于前排活口套利,上海板块2板3板,中字头2板都给了套利窗口。预期10-20个点就要兑现。(2板做了中成躺赢一个板次日输给海诚分批走了)上海是做建华没做到。

第二波核心机会的第一次大的分歧,这时候上海和中字比较,中字的板块结构更好,那么注意力主要就集中中字这边。做中华其实是对上海还是有点不想放弃,中华的属性是上海,中视和海诚才是正宗的中字,叠加了上海属性加分。

那么这波核心第一次分歧都是买点,全部参与。上海如果扛住也会参与,可惜都不行自然也就吃不到他们的面。这里的重点第一次PK分歧买点,这里的买点主力都是大资金买入,中视的上车点是第一次PK分歧,还没有确定市场核心地位。

中视分歧日长江继续一字,但中字核心地位已经确定(拿下海诚),次日拿下长江基本也是有预期了,走了个加速弱转强,这个是市场的第一次确认买点,聪明资金抢着买。也只有这样后面预期才会更高,这个时候市场慢一点的资金还没山车,场外龙头选手都还没上车。按预期加速后面一字的预期高,地位也启动了一批票配合,竞价大额一字顶低位引导方向,中视按预期一字开出来,中规中矩预期内没有超预期,市场对中字寄予厚望,但奈何大环境是股灾级别。资金还是选择了兑现一致性,龙头的第一次大分歧交易买点,(不卖的逻辑)场外人很多想买的人,盘口承接很强,节点上低位第一次大单强化引导,周节点是周四。做的计划低位大单引导一字成立,预期是启动新一波,指数弱反弹次日是否持续反弹。这些逻辑都影响这波能否顺畅。中字大票回流还有预期,如果明日指数修复选择了中字的话,这里中视和和中字都还有预期。这些是板块和市场的预期逻辑。

中视的预期,符合以上预期今日继续板,周一断的预期。如果指数反弹不及预期,负反馈继续扩大恐慌今日尾盘也有兑现风险。

我的卖出逻辑,今日超预期锁仓,一旦分歧不及预期减仓或轻仓。中字两个负反馈的票中设和中才,参与都亏钱。这波给人的感觉就不好,中马开盘兑现钓鱼线,中视的继续抱团预期多了一些,但封板还是犹豫不够坚决,超过7板的量还没封板一次,减仓第一笔。大单开始有压盘,有点吃不动减了第二笔。10分钟还没上板全部出掉,有跳水风险不抗跳水。

卖出坚决是以前做了计划,并没有超预期,即使开飞最多一个板。盘面亏钱效应也并没有减弱,一旦再分歧就很难了。想上车的都在车上了,昨天拿20多亿一旦转空头,量就是天量承接。核心就是预期越来越低,考虑风险随时来临这波没有主做T操作,就是避免筹码被锁死。以及我第一次分歧的买点,基本上吃到30个点后也随时兑现走人,同时结合板块盘面动态去看机会风险和后市。

这里还有对一波行情的预期,节点的预期,情绪的预期,板块的预期等综合动态判断,策略也都是动态的。

再说抱团的预期,深A跌停中视上位,周期交班,板块跟的不顺畅,梯队中间断层,这些是容错率低的表现。抱团的预期支撑中视走了来个板,昨天那么回封抱团的逻辑也是重要的加持。抱团虽然是交易机会,但也随时可以瓦解。抱团逻辑用完了,买入的资金逻辑就少了一个,马上放假了预期也高不到哪里去,想体面的走就要走在一致,不要走在分歧了。

后面中基大分歧的话他俩是支撑谁都不一定。但中字也不一定就结束,也许会反复。那要从新看新的预期,用养家老师的买入机会,卖出分险,买分歧,卖一致。
交易猿孙连城

24-04-07 13:17

19
《空无》

没有预设;

没有绝对是非;

没有固执点;

没有目的只做顺应;

空无的价值在于懂得道之后,如果没有悟道,空无会使人失去方向。

空无的对立面装满,当内心装满执念,自然容不下客观。人的心智模式是一个系统单元,每一单元系统都是一个心智模型。

这模型无关对错,是客观现实给到大脑的信息录入。大脑会以一个单元的形式存储。心智模式不可删除但可以代替,我们日常的讲的刷新认知,本质就是一次心智模型代替的过程。

空无的状态利于大脑检索,我们在做出理性判断时,高度依赖大脑检索物理世界的信息。再根据信息对应心智模型调用,而当我们的大脑装满执念时,接受客观信息会选择性的偏好执念相关连的信息。那么在决策上也会失去理性客观的判断,行动上失准做出非理性的动作。(理性:是根据客观事实做出利大于弊的决策判断)

交易中两大执念,想赚钱怕亏钱;

当时刻都想着赚钱时,会放大机会,忽略风险。不怕风险
当时刻都想着怕亏钱时,会放大风险,忽略机会。畏惧风险

两者都是执念过重,导致忽略客观现实,在决策上轻的会影响判断的速度,重的会影响判断的对错。

交易的对错有两种;

一种是认知上的对错,没有盈利体系,没有掌握正确的系统交易技能。

一种是心态上的对错,已有盈利体系,但心理总被干扰影响交易能力的发挥。

当处于第二种状态时,空无顺应的能力至关重要。

清空思维专注模式,专注盘面,专注客观事实。按照系统所发出的指令操作,忘掉盈亏专注顺应。

兵来将挡 水来土掩!

焦虑症执念过重,大脑没有对应的解决模型,但任务又没有被取消,导致大脑运转过载宕机。

心理学上的治疗都是观念代替,给大脑植入新的心智模型,去对冲旧有心智模型对应的心理需求。但心理需求得到满足,那个执念也随之被遗弃。

执念的产生,心理需求大于自身的能力范畴。
交易猿孙连城

24-02-21 15:42

19
操作:克莱炸板兑现做T未果,空仓未开仓。 盘面继续超预期,春季行情超预期叠加了指数共振,村里换帅市场多做信心很强,量化等做空因素也有所制止,投机氛围拉满。没得仓位的人踏空心理严重,给机会处于无脑上的状态,导致一致性超预期。[淘股吧]

说回操作:克莱回头看卖错了,盘中想纠错也没机会了,从自身模式的角度盈亏同源路径依赖。既然空了就在重新观察,机会很多但风险也在其中,回头看对错很清楚,躬身入局风险机会还是要慎重衡量的,保持一份谨慎一份清醒,做自己模式内的看得懂。

关于为什么没做套利,是因为今年想变得更聚焦,再次做减法更加专注核心机会,仓位更集中半仓全仓两种操作。自然会放弃很多两可的机会,这也是交易中取舍的平衡。
交易猿孙连城

23-11-04 23:57

19
分享一段话,觉者自悟

所有修行的人都是孤独的,因为当你知道因果的时候,你就会知道什么事儿能做,什么事不能做。就是起心动念的起,守的特别的严谨。所以他不再跟别人去争辩,不愿意去争输赢,甚至不愿意去多言,也不愿意介入别人的生活中。他势必是那个站在远处看风景的人,站在远处内观的人,不再计较得失的那个人。当我们知道因果的时候,我们知道这个事情为什么会发生,这个人为什么会到你身边来。他为什么成功,为什么失败?我们都能知道那个本质的时候,自然已经不需要多言了。所以不需要证明,不需要刻意的时候。所以他就跟我们繁华的生活里另外一种状态,好多人说,这人不太说话,不太多言,也很安静。但这样的人在安静之后,他特别有力量。当你一个人了解的真理的时候,你会发现它是一个毅力不倒的精神意志。他是一个打不垮,吹不倒的,这种内在的笃定。他甚至是在历经百战之后,不但我不倒,我还可以给别人支撑的力量。所以他很难被别人的理解,他也不需要求得别人的认同,不需要求得别人的理解。他也是一个高维智慧静默的表达者,所以他必然是孤独的,一定是孤独的。
交易猿孙连城

23-10-31 12:19

19
节奏,一波周期到了鸡犬升天,你不买就错过或一个亿的时候,往往就是风险正在酝酿的时候。前期靠上升期赚的钱,是因为容错率高,核心带着后排往前冲,那时候手里只要有个前排的主线票就能赚钱,支线的核心也是跟着吃主线的情绪溢价,前排也能吃口肉,高潮时杂毛都能混口汤喝。但市场不会一直这样下去,总会有结束的一天,开始是支线后排涨高的掉队补跌,任何支线的核心开始掉队补跌。然后是主线后排的长高的掉队补跌,最后是核心龙头见顶补跌。[淘股吧]

由于惯性的原因情绪不会一下停止,前期踏空龙头的资金会继续做龙头的补涨,只要是有点逻辑就会顶一字,也是这样越刺激低位挖补涨的情绪,但接力是不断淘汰的过程,之所以这么多的低位是来参加竞选的,而接力的选手敏锐的资金只做最好的,第二的会跟着吃点溢价,随着高度的拉升,最好的也会开始放量,第二好的一看最好的要能上了,提裤子就跑去搞最好的。留给第二个一地鸡毛。

补涨期的淘汰赛,最残酷也最现实也最难把握,补涨的特点是高度逐渐递减的,强度逐渐提升。也就是加速到直接一字板开启补涨,或是2板开始一字板,中间开不开要看盘情绪。参与难度是非常大的,主要是核心不给机会,给机会了可能也不行了,而且伴有欺骗性。就是给人一种很强势的表现,加速上板封板质量也很好。但不影响情绪随时反水,炸起来毫不客气。这是接力选手最容易出现大回撤的阶段。

横盘的老人气票,由于后排的不但补涨还能横盘,一旦行情进入末端板块亏钱效应大于赚钱时,横盘的核心票也开始补跌,基本上行情整体进入末端退潮期。和上升期一样刚开始不信涨,这个时候大家也都不信跌,还会选择格局,尤其是市场会有少部分活口在上涨或横盘,给人以为没结束,但除了活口外都看开始补跌,最后活口也会补跌时间的问题。总的来说就是一个周期的诞生到消亡的过程。赚钱是上升期,亏钱是下降期。而交易心理确实完全相反的,周期启动要早信套格局,但新周期开始都是伴随着就周期消亡,而消亡带来了极端的亏钱效应,大部分参与者已经被把信心打没了。不相信会怀疑这里会走出好东西,即使参与也是小仓位,有时候中间会夹杂混沌期,也就是你信吧他不行,你不信吧他又行了,来回的折腾参与者。新周期来的时候真正参与到核心的都是少数人,但核心带来的情绪溢价会让后面好做很多,大家都可以赚到一些钱,开始仓位也都不一定会很多,赚钱了开始加大仓位,但行情基本走到了后半段,明牌阶段博弈性很强,对理解力决策能力临盘反应能力要求都很高。 不说了展开讲涉及面太多!
交易猿孙连城

24-01-13 18:02

18
既然要做长白山的尾盘低吸,做的就是反包修复的预期。要信早信你的担心那天都有概率的发生,但早信担保的预期就没兑现,周期反包修复过了,再做尾盘就不是修复的预期了,是二波的预期。修复和二波两个预期,参与的也是两路资金,周四的盘口和整体盘面次日修复的概率大,周五的感觉次日补跌的概率大。周四吸次日还能混个冲高,周五吸次日低开下杀不一定扛得住。除非开盘直接往上打能锁住,不然周五低吸的兑现要也不小。

另外周期的定位版本太多,过于复杂了。要有自己的周期理解,不要学别的人的周期。周期本质是感受市场情绪的变话,不是谁的周期理论。超短的操作价值在于小周期,做长白山和清源啥关系没有,清源跌停了反而变强了。那就谈不上在清源周期下,但有些人喜欢这么看。

所有的理论要是自己总结的,并且能指导自己的操作,证明有用的唯一方式就是账户的盈利。不然都是扯淡的理解,知道再多也没用。

有些人喜欢和别人讨论概念定义,周期定义,名词定义,行情定义,阅历的不同解读能力千差万别。一个龙头战法N种说法,没有对错好坏,能赚都是对的亏钱就是错的。

核心是解读市场当下参与者背后的心理,以及下一步的心理可能的走向,并以此做出不同的应对策略。

珍惜我还愿意长篇大论的扯闲篇时间,当内容不断重复时后面不想说话是必然。

尤其是行情解读,其实分享没啥意义,还容易招惹是非,目前完全是秀获取情绪价值。盈亏同源有时候碰到煞笔会负反馈也恶心!
交易猿孙连城

23-11-11 12:15

17
气静则心静
心静方能感知真实
而真实既客观的现实
而道即遵循客观事实去顺应势能

养家老师口中的大局观
站在宏观的视角看待市场的势能
主升亦或主跌都有势能表现
而遵循这势能便是得道
也是敬畏市场的表现
逆势大概率失败而终

短线之道
是取舍的艺术
是进退的平衡
是简单的重复
是客观的顺从

白话总结
交易遵循市场的运行客观规律,在这规律周期之中,找到自己的一个位置BS。然后等待下一个周期的B和S,不断循环周而复式。

交易的那层窗户纸
破了
只言片语便是精华
没破
说再多也感受不到

新手期精进无他多去感受市场
不要来到这个市场就想着赚钱
赚钱有多心急亏钱就有多凶狠
交易赢家好比毛竹需扎根三年
生长的高度取决于扎根的深度

上士闻道,勤而行之
中士闻道,若存若亡
下士闻道,大笑之
交易猿孙连城

23-06-20 12:21

17
理解力赚钱的本质,是建立一套基于市场情绪的识别系统,可以理解为把情绪概率分析后的情绪模型。好比涅槃老师的树式理论,理解力就是树干,理解的是情绪,而各种手法,低吸 半路 打板 潜伏 都是基于对情绪的识别,预判资金的偏好与流向。[淘股吧]

从规律的角度讲,做的是市场交易惯的概率,一字定方向这个概念使用多年,目前依然使用,而且越好用市场越认可,形成反身性理论作用。今日的案例南方精工的引导,它的联动属性依次为 减速器 汽车配件 芯片等,那么目前最热的是机器人减速器吸引力更大,盘面认可后机器人吃到了他的情绪溢价。情绪模型识别是高低切换及题材切换的情绪预期,反馈结果是中大分歧修复冲板,按照手法属于看低做高,新时达反包同理。减速器首板 秦川机床 688埃夫特上板。机器人被带动多只首板助攻。

前两日的中成一字,联动属性,中字中特估 一带 央企 按照联动原理及首因效应,中国海诚 中铁装配 是去年一波的同时期启动的票,懂这个模式的竞价或开盘就进场博弈了,如果形成板块效应能走个两三天,但很显然接力资金没认可沦落一日的宿命,一部分被中特估把名声带坏,核心是逻辑不行,属于资金轮动的一个自然表现形式。

华西封板失败兑现,助推了人工的资金流出,反向观察资金顺势回流了机器人,就这两个情绪标杆日内就做了两个反转,会不会有第三个都是不好做的。两种情绪在博弈,对应结果 你输我赢,我输你赢,都输或都赢。从尊重盘面的角度客观的看,机器人目前胜出,那么参与机器人的首板就是很好的交易性机会。激进的上最早的板,大概率高风险高回报,稳健的等情绪肉眼可见了再参与也来得及,大概里低风险低回报。

通过以上分析,情绪是可以量化的,但没有统一标准,他不像技术指标那样的统一标准,且随时变化反转难以判断准确性。但情绪的作用是真实存在的,并影响着市场行为,可以不用它但不能忽略他。情绪周期也是吃的概率溢价,通过量化情绪给出判断做大概率的交易。
交易猿孙连城

23-06-18 11:37

17
情绪周期,展开聊信息量太大,而且每个人的解读能力不同,也就有了各种版本的情绪周期。不管怎么理解,找到适合自己的周期定义原则,并能够帮助自己交易提高胜率的就可以。

在我的交易世界观里面,把周期看做是多维度的。

首先是季节周期,比较典型的春季 秋季 两个大周期。每年这两个季节的市场,都会超预期的把行情深度和宽度打出来。21碳中和,22基建房地产,23人工智能,都是春季爆发。

21新冠药,22信创,23拭目以待,都是秋季爆发。当春秋周期启动后,都会出现一个大主线,炒做的深度宽度都够,能容纳市场的各路资金。对于短线来说是重点把握的行情周期。

顺应的题材周期,季节周期是一种市场总的情绪周期,一个为了好的开头,一个为了好的结尾,大资金也能达成共识,深度宽度才容易被打开。深度宽度体现的特点,主线题词容量够大,多生态的资金都能打出赚钱效应,在赚钱效应的加持下,会催化很多支流题材,形成周期的波次,也会是很多老师分说的什么第一周期,第二周期类似的定义。简单的说,就是龙头打出高度,市场挖补涨票,市场叫补涨龙,大题材都会有几波补涨。同时也会伴有,出现非主流题材的补涨形式,比如去年的秋季主线信创周期下,诞生的供销社小题材出了天鹅,新冠走出的就多了,消费复苏也是很多。这些22年秋季行情的案例分析,这两个时间段的特点,行情连贯紧密节奏快。

题材周期也可以单独使用,一年中题材无数,大小题材炒作长短都有,找到最核心的接入点去抓即可。再季节周期下使用题材周期,会更清晰的调整节奏,淡季轻仓保持盘感,到了旺季不要怂大胆猛干。

下一个维度,小周期,这个周期比较细腻一些,是题材周期下的产物,一般以三天为一个单位。对应表现,强强弱,弱弱强,强弱强,弱强弱。新题材的小周期,老题材的小周期都适用。主要是为了提高节奏的把握。

主流的情绪周期,主升期,高潮期,退潮期,混沌期。之所以难以把握,主要是不同周期的维度里面,都包含这些特点。对于这几个周期的边界,很难准确的判断,有时候你看到了上一个题材退潮,把它定位退潮吧,有人会想是不是要进入混沌期了,会是要进入什么周期呢?就很矛盾,如果按照这个逻辑,不是周期理论发明者,其他人是很难准确使用的。所以我们要自己去理解情绪周期,主升,高潮,退潮,混沌这些是周期的属性特点。每一个周期都会伴随这些特点,而不是理解市场一直在四个特点了循环,非要给当下的行情按个周期。举个例子,主线题材刚结束,小题材蹦哒还挺欢,一般人就不好定义了,你说是退潮期,还是混沌期,还是主升期。解读这四个特点的参考坐标是什么,才能定义当下行情该归纳为什么属性。所以要用不同维度去定义情绪周期,使用起来才会提高判断的准确度。按照周期为度解读那才那句话,主线结束小题材蹦哒。先要定义主线周期是哪个阶段,再定义时间节点,那么这个小题材的强度和高度市场是有预期的。如果是主线刚启动,中间穿插的题材是有概率出高度的。如果是主线都炒了几波了,开始末端退潮了,那么出现小题材,走出高度的概率就变小了。理解力的选手对应的是仓位调节,亦或是进攻和防守的调节。新手期亏多数是主线没赚到啥钱,但几波下来感觉自己找到规律了,末端行情重仓猛干。

指数周期,这个和宏观经济有直接关系,世界经济格局,世界主要经济体的经济政策。这些都会影响全球资金的流向和流动性。最近几年的经济周期特点,米国放水全球大涨,A股出现各种茅爆炒大蓝筹。去年加息一年,再看大蓝筹22年春节过后就一路抽水,最近才有点止跌的意思,也是因为加息有停止的预期。那么中国在全球发展中国家里,资产增值是相对有价值的,会吸引全球增量资金配置优质标的。

金融市场的周期还有很多,产业周期,商品周期,库存周期等等都会影响一个行业的发展周期,反应到金融市场就是行情的涨跌。

生活中的周期,中一种商业模式,奶茶连锁,直播电商。一种潮流时尚,短视频、穿搭、生活方式等。都会伴随启动、高潮、退潮,加一个混沌,就是连两个周期之间的空窗期。

周期理论是规律,万事万物都有周期,也就是自然法则中的从无到有,从有到无的过程。
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