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9月27日最大套利机会

17-09-27 07:51 2197次浏览
就吃五花肉
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上证的调整并没到位,如果期待好的反弹行情,那么最好的情况是早盘低开到缺口附近,快速下杀破3331,3319止跌企稳,最后猛烈反弹至3360以上。

而操盘手需要做的是什么呢?看看上证50 指数的60分钟图,一个标准的窄幅整理已经完成,幅度也越来小,而MACD也震荡向上,DIF值刚爬上0轴,DEA今天爬上去会产生一个猛烈冲击过程,好的情况下60分钟K线图里会形成至少50点以上的主升浪。
这个至少50点涨幅的上证50的主升浪,即是上证指数 反弹至3360以上的基础,并且操盘手要达到维稳最好效果,一定会这么干。

那在这波50的涨幅中,存在的套利机会在哪?我认为板块主要是银行,然后才是券商和保险,银行里我看好兴业银行中国银行 ,一个50ETF 成分占比高,一个指数成分占比高。

现在就要说到最大套利机会在哪?如果以上假设都成立,那么在上证50涨幅50点基础上,含权的50ETF就会从现在得2.731元涨到2781以上。而今天是9月期权合约到期日最后一天,时间价值递减为0,那么波动就会相当大。最大的振幅就会在10000957这个合约上,它现在得价格是每张23元,如果以上推测都成真的话,那么这个合约在盘中就会达到每张300元以上的价格,当日最大涨幅为1300%。我觉得这就是最佳的以小博大机会。

套利这个合约最大的不确定因素在于,这个涨幅今天一个交易日无法完成。但是只要是按预期的操盘,那么不管是5倍还是8倍收益,那都是极不错的。
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评论(22)
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就吃五花肉

17-09-27 15:57

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市场比预期强,从早领先强于权重,指数反弹50对冲。导致错过5G大好行情,期权止损做完做了部分认沽对冲,下午回到主板无从下手,最后买了送转填权的皮阿诺
就吃五花肉

17-09-27 08:00

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哈哈,10000957这个合约不存在吹票啊,期权是吹不起来的。有股指期权权限的朋友可以小小参与一下,T+0交易随时做错随时可以跑。
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