两种盈利策略的比较

假如你的目标是1万做到1亿，给你下面两个策略，你会选择哪个呢？策略A，每笔交易有20%的概率亏1个点，60%的概率赚3个点，20%的概率赚7个点。策略A，每笔交易有20%的概率亏4个点，60%的概率赚3个点，20%的概率赚10个点。这两个策略的平均收益是相同的，但是盈亏波动幅度不同，策略A波动幅度小于策略B。我用程序模拟了这两种策略做到1亿的速度，策略A平均需要315笔交易，策略B平均需要323笔交易。看似平庸的策略A需要的交易笔数小于策略B。正所谓慢就是快，长期来看，平均收益相同的情况下，一个收益波动更小的策略要优于波动更大的策略。前辈们所说的“交易要追求确定性”道理就在于此。