2024年1月 股指期权训练 有赚就取

哥是早上做空被拉爆的还是下午做空被拉爆的

20240111  亏24102

今天没有执行昨天的计划，过了一晚上，觉得自己调整到位了，又把转出去的资金赚回来了，结果大亏一笔。主要还是扛了空单，被拉爆了。止损放的太大，没有原则了。 

转出12998，留5W操作。先休息休息，找找状态。

     

是啊，这种非线性的东西，就是很难把握。 我做的是中金所的股指期权，是第三个周五到期日，比ETF期权早一些，下周五就到期日了，还有最后7个交易日。

我是做空爆亏，100哥你是做多爆亏，离谱真离谱，不是明后天又是选择方向的日子，估计也是大波动

20240110  爆亏12872  取出37128元

今天早盘一开盘，市场直接就进入极度恐慌，上涨家数直接跌至500家。前两天才刚刚两次300多家的双冰点，今天又是这样恐慌，情绪双大概率形成双底，于是闭眼买入认购。 可惜买的太快，一下就买满了，成本71.6元。。。随后选择生扛，结果最后红盘家数杀到300多家时，价格眼看要跌破60，我手一抖割在几乎最低点了。。。割完没一会就反转了，结果又陷入了我错了还是市场错了的哲学思考，一路目送。。。最终蹉跎一天，依旧爆亏。

总结：1、期权最大的魅力在于其波动，于此带来的缺点是：开仓成本价被击穿时，巨大的波动也会带来恐慌。
  只有事前推演过的走势，盘中一一验证，才是持仓的唯一底气，否则即使成本再好，也怕波动，更别提开仓就套牢的仓位。

  2、期权的特点在于权利金，而非保证金。我这样每次都压上全部筹码，如若不能大赚，必然每天都担心受怕。
  我的交易系统，除了其他部分的问题外，仓位可能存在很大漏洞。权利金的优点是，知道最多亏多少，在这个前提下以小博大。理论上每次满仓开仓虚值期权，就意味着要面临本金亏完的风险。哪怕是实值期权，也要承受时间价值的亏损。所以再大波动的前提下，小仓位（低比例仓位）才是合理的。

  3、近期操作也不佳，专注股指期权快1个月了，到今天收益正式转负数了。决定取出37128元，留5W元操作。以后操作不追求满仓，不去做刷单。追求盘前推演过，盘中走势不断验证的，大波动单边走势机会。

  4、开始关注一些商品期权的走势，按图索骥，边看边学吧。

     

2点05全平啊，太牛了卧槽

20230419  上午亏32000，下午赚35167，总计赚3167

 今天的交易出了重大问题，几乎又要酿成上周五一样的交易事故。

昨天总结里，明确的计划了，要吃贴水缩小的溢价，理应把握做多方向。但是开盘IM2401高开冲高，一下子把贴水缩小到了40+，我想当然的认为，这个机会消失了。却没有思考现象背后代表什么。 

几次买入认沽被拉爆，感受到多头的态度以后，又急吼吼的认错空翻多，闭着眼就买入了认购，结果在10点前的破位，扛不住浮亏，又割一次。 之后的走势，小盘强大盘弱，但贴水已经被缩小到20+，忌惮昨日的大阴线，我也迷失方向。但要命的时没有停手，每次开仓都是重仓，每次都是跌破成本才割。

最终冷静下来，观望盘面后，等待上涨家数达到4500+后，决定看空做空。 事后看是个无比正确的判断，但是。。。要命的是，由于早上再中证1000上被连续拉爆，内心的恐惧，使我脑抽了，去空涨的更少的上证50。。。结果大盘的第一波下跌，中证1000的跌幅远大于上证50，随后的反弹，上证50甚至还弹到接近新高。无奈平出。最后终于铁下心买入中证1000的认沽，生扛到下午两点05。 也因为抗的太久，对做多方向不敏感。平是平到接近极限了。但随后的反弹，用两三张小单做，又亏了3000多，于是停手保本了。

今日总结：1、巨幅的升贴水，更适合日内反转。否则容易被隔夜高低开抹去，不能执念。

  2、临近交割日，指数大波动，期权在实值和虚值间切换，外加时间价值迅速流失，价格变动巨大。要提前熟悉临近几档的合约。

  3、专注股指期权的第4周了，赚的交易日比亏的多，但大赚从来没有过，大亏上周五发生一次。今天盘中又是大亏，要是没有搬回来，就全部白干。需要对无效交易，冲动交易，做一个控制。需要对胜率做一个提升。

  4、自己对风险收益比的计算，和实际有巨大偏差。实操中止损时的滑差，犹豫几秒就可能多三五元。这样会破坏我整个系统的有效性。目前在考虑是否应该去追求更大的差价，减少出手次数？接下来的三个交易日，会去尝试，弱化1分K的噪音，尝试做5分钟K级别的波段。 波段中持仓，放弃加减仓做T。震荡走势放弃刷单，多观望，设计下一笔交易。

  5、今天的盘面看，光伏板块和中证1000正相关性高，科技股拖累大盘。后续滞跌反弹节点，重视光伏指数。

    

你也加油

20240108下午  赚418  取出418  ，今日总计赚4217元

今日总结两字：心累。 

盘面观察：连续两日，涨跌家数指标失灵。今天收盘上涨388家，能连续两天这么极端的冰点，其实很少见。

走势上破位大阴，沪深300和中证1000均为5连阴。上证收2887，前低2882，22年10月低点2885，22年4月地点2863。理论上是个支撑区域，但距离太近，且有50权重护盘，这些点位意义都不大了。对我们观察300和1000指数几乎没有帮助。

今天还有一个极端盘面：中证1000期指，IM2401，下午两点触底反弹，期限差从-30+，接近-40点，缩减到-20+，但反弹失败后，期指脱离正股，主动加速扩大贴水，一度维持在-75以上，收盘时贴水63.4点。而上周五收盘贴水为11.6点。

这反映了：今天一天之内，对中证1000指数，主动看空的资金，大幅增加，主动做空的资金，也大幅入场。能一天之内把贴水增加52个点，直观感受就是冰冰凉透心凉。

心累之余，还需要理性总结：
1、短期内轻易空翻多是绝对危险的。控制住吃鱼头的念想。

 2、如果明后两天内，在指数恐慌下跌时，锚定-75+这个贴水数据，在指数技术反弹，贴水很可能迅速缩小，做认购时可以在短时间内吃到这个溢价。分钟级别，重视站稳60分钟线后的反弹。

 3、下周五到期日，还有9个交易日，期权波动开始放大。要好好把握交易机会。另一方面，及时更换合约，尽量做实值期权，切勿扛单。

    

加油加油加油