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我本来对量化中立,现在支持限制量化私募,从它的优势入手

23-09-05 16:56 288次浏览
潜伏999
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本来我是尝试从客观的角度分析,量化带来了增量资金,可能将来带来更多的资金,量化带来流动性,量化是多头策略,网上很多说量化的模式是操纵,我也不认同。但是有个问题被忽视了,中国股市是财富分配,而私募有门槛是面向有钱人的。。。所以如果它整体有长期稳定的超额,一定要加以限制,虽然它的超额有下降趋势。另一个就是监管不对等,日内反向问题,公募是不能日内反向的,隔日反向隔二日反向可能都有限制,于是公募量化是不能日内反向的,这也太不对等了。。。。量化的优势其实就是量化本身,而不是策略啊或者吹的啥人工智能炒股。否则他们主流产品为啥要跟踪指数一直重仓?也就是说所谓人工智能炒股大概率跑不过指数。量化的优势很多,我举一个极端例子,一个创业板小盘次新一分多拉了七个点,触发了量化5百万的卖盘,他能通过折单,高频挂篮,高频现手小单,快速低效几乎无折价的完成卖出,但是换人就不行大卖单影响股价,拆单来不及,反向买入一样,而且它买进卖出的方式会有大量数据会进化,注意我这里说的是方式而不是策略。这就是他这个体量为啥能做t。也说明了为啥更愿意做中证5百指数。所以限制单数很重要
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