最近量化在风口浪尖,今天正好清闲,作为外行我简单聊一聊我的看法,仅供参考。大家有什么看法,也可以分享。
首先我是反对量化的。股市是一个零和博弈的市场,也可以说是投资与投机的市场。量化的本质是什么?我觉得量化的本质就是投机。通过T0算法,加上操作期指,几乎可以实现T+0的交易。通过这样的高频交易,在股市中获取利润。潜在的好处是防止市场过冷过热,或者巨幅波动,在一定程度上能稳定市场,但具体能不能实现不得而知。
作为一个普通的投资者,我不明白ZF反对散户或游资在市场内的投机炒作行为,却放任量化的投机行为。如果想把中国市场变成价值市场,那同样是投机行为,为什么散户参与就要被打压,而机器参与却要默许?
首先不管量化的能力如何,它都是作为散户或游资的对手盘存在的。如果量化的能力强,那么散户和游资存在的意义是什么,大家都可以去销户了。如果量化的能力差,还被游资或者散户割,那么量化存在的意义又是什么。如果说是GJ希望散户和游资减少或消失,那以后量化做大做强以后,对手盘又会是谁?是主力吗?那背后投资量化的人又是谁,散户还是主力?以后市场又会是什么?由主力投资的量化来割普通人投资的量化?作为一个按照固定方法机械交易的机器,我不知道为什么要把它放到一个主体是人的竞争市场中。
如前面所说,股市是一个零和博弈的市场,就像一个牌局,像一场竞技,像一局游戏。虽然有人输钱,有人失败,有人绝望,但我相信是也是有人成功,有人享受其中的。量化的出现就好比打麻将四个人中出现了一个会算牌的
机器人 ,赛跑场上出现了一个搭载喷气装置的飞人。我不是输不起,只是大家各凭本事,我输了是我技不如人。但你用一个开着外挂的高科技赢了我,我不服气。我们需要竞技,我们需要英雄。如果在竞技场上,柯洁输给了AlphaGo,博尔特输给了人形机器人,IG战队输给了AI战队。你觉得我们会批评和谴责这些输了的人吗?还是我们会敬仰这些AI的胜者呢?都不会,我们会失去热爱,失去信心,不再努力进步。如果股市变成这样的竞技场,没有人会再去参与。与其这样,我倒希望出现一个天才,把量化当韭菜割。不为别的,只为他是个鲜活的人,他是我们的英雄。
我们参与股市都是为了赚钱的,如果说我们的市场是一个一路向上的慢牛市,那有没有量化又有什么关系呢?又或者说量化能把股市变成这样,能让市场变得有价值,能让大家都赚钱,那当我什么也没说。我全仓All in量化。但如果量化只是一个新型的割韭菜工具,不好意思,我可以牺牲自己,成就别人的辉煌,但不能是机器的辉煌。