十年交易之系统精华

端午安康！悠悠午后，恍惚间进入金融市场已过17年！期间的酸甜苦辣，只有每个交易员自己才能深深地感受到，前面那么年的付出，伴随着毫无突破的苦闷，无数次的想过放弃……

1、系统的重要性

交易系统是什么，是你自己的交易理念的量化表现规则。是先有交易理念，再有交易系统，这个顺序不可乱。随着你的经验日趋丰富，你的交易理念也必定是螺旋上升（个人悟性决定螺旋上升的周期）而交易系统也会不断的修改、甚至被你自己完全推翻，这在前几年的交易中是正常的，我们都是凡人，都会犯错，要敢于推翻过去的自己，才能在金融交易中走的更远

强调系统的重要性永远不为过，我更倾向于建立自己的系统而不是用那些通用的，自己的才是最好的，别人拿走也不会用，我的系统从五年前到现在已经有了十几个版本了，每次我都认为无懈可击了，但最后还是要改进，相信以后还会是这样

2、我最初的系统构建和交易理念

前辈的话还是要听的，因为我们的学费叠起来比我人都要高。之后反思，不断的反思，不断的看前辈的书，寻找理念的共同点，慢慢的，顺势轻仓止损原则、就浸入了我的交易灵魂了，现在不设止损就浑身难受，真心希望新人也一定要这样磨练自己

有了些零碎的概念后，思路也逐渐开始清晰。轻仓，止损这两条不难理解。客观的规则，反人性经过磨练不难做到。问题是顺势这个概念如何定义？这个概念太模糊

我找不到答案！于是痛苦开始了

你说顺势是顺当下的趋势，没趋势怎么办？休息么？等你发现趋势来了，那它也差不多结束了

当时的我已经意识到了这个问题，突破非常痛苦。思想不断的碰撞，理念不断被自己推翻（当时理念的框架还没有成型）最后的突破点还是回到系统这个点上来

3、系统的分类区别

当你遇到瓶颈无法突破的时候，一定要往简单的地方想，越简单越好。多想想交易的本质，市场的本质。你告诉我双顶下空单到底是顺势还是逆势，破了颈线大跌空单就是顺势，不破反弹创新高就是逆势。矛盾并痛苦着，一段时间的思考后，终于回到是市场的本质

所有的市场都只有两种状态：震荡和单边。（震荡着的单边上扬还是单边）也就是有趋势和没趋势。而两种市场状态只有对应的操作手法才能赚钱，震荡市高卖低买，单边市追涨杀跌。2种市场状态用对应的操作手法，再加上严格止损。盈利似乎在不远处向我招手了，相信论广大新手目前也是这样的操作思路，这样的想法非常完美，问题只有一个：如何判断现在是单边还是震荡？是先有价格还是先有指标？在这个点上，我卡了一年！或许你将来能做到，不过我做不到，于是，盈利招了招手，笑了笑转身又走了……

4.我的交易系统的框架

当时经过一段时间的交易，慢慢地也总结出了2种系统的不同结果。震荡手法---低买高卖：成功率较高，但大多数都是小盈。指标非常敏感，一旦反叉必须立刻出场，而不可避免的止损将小盈利基本抹平，而这仅仅是在市场没有明显趋势的时候

5、系统的优化磨合

如果你觉得只要创建了自己的交易系统，遵守基本的交易纪律，盈利就指日可待的话，那我告诉你是大错特错的。以上的所有步骤，包括基本的交易框架和交易理念的配备，我用了三年的时间就基本完成。当时我也以为以系统和自己性格的吻合度，只要适当提高成功率，过几个月就能稳定盈利了。结果，盈利招了招手，连笑都没笑就转身走了

建立交易系统之后，接下来的工作就是优化和磨合。初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂，没有实质的东西。当然，灵魂是最重要，这也是为什么我之前不断重申系统重要性的原因。打个比方的话，初始系统只是指明了前进的方向，重要的还是需要一步一步地往前走

系统的优化磨合这个阶段非常地漫长和 痛苦。因为和一开始相比，你的交易经验汲取的速度逐渐变慢，理念的升华蜕变过程也逐渐放缓。这个过程中，或许你已经可以做到亏损的很慢很少，但你还是在慢慢的死亡。对于我来说，这个阶段已经没有了顿悟，有的只是水到渠成的缓缓领悟。对市场，对系统，对自身，已经记不太清中间的突破，只知道当时自己痛苦并坚强着

趋势交易---如何面对70%的震荡

例如一条均线，就是所有的行情都当单边来操作，运气好的时候行情直接飞起来，运气差的时候大把的盈利变亏损，或者直接就打止损了。大家都知道，这样的手法在有明显趋势的时候还行，行情去头掐尾还能留个70%，80%。不过大量的无趋势的市场里基本上所有的盈利都要吐光，简单来说就是前进一大步，亏损3中步，这样盈利全没了、甚至会出现亏损。怎么办？有人说了，震荡的时候休息，不操纵。那就又回到判断行情性质的老话题了，如何判断未来是震荡，还是趋势？

趋势交易其实就一句话：震荡抗的住。下一步，现在我们不用考虑单边行情，赚多赚少而已。教科书里怎么说的：盯住自己的亏损，盈利会照顾自己。盈利变亏损，单边利润全部抹平，最重要的是对交易信心打击太大，资金曲线永远是震荡，偶尔创新高也是假突破；下面是我的心得，可能你也有类似的灵感或想法！

综合来说操作思路就是：

大周期判断趋势---小周期入场---移止损至成本---看大周期移止损---止损变止盈---碰止盈---大周期趋势改变。

我的系统理念就是这样，把所有的行情都当单边来做，不主动平仓而让它自己发展，只是不断提高止损。当碰到不可避免的震荡时，小周期止损+尽快移至成本，系统也不会来回的耳光。而大单边来时，相信也有不错的表现，毕竟，我们已经控制住了“亏损”，不是么！

觉得有些细节还是没有说清楚：

1、大周期判断趋势---入多单还是空单；

2、小周期入场（数量级不宜差太大）---过滤小周期逆向波，右侧交易；

3、设止损---按照小周期图表交易系统；

4、止损移至成本价---小周期有“适当”盈利后再移；

5、入场工作结束---小周期关掉不看，回到大周期图表；

6、若碰止损，重复1~5；

7、若大周期出现有利趋势，止损不断朝有利方向移动---按照大周期图表的交易系统；

8、碰止损（止赢），循环以上操作；

9.在高一级周期出现转向信号之后，再在低一级周期执行同向的信号操作，逆向的则过滤掉。这样，胜算会增加一些。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动；

10.如果要抓住单边行情，必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易？只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是，入场仍然必须在小周期，因为止损代价小；

11.小周期入场后，要尽快地（适当）将止损移至开仓位，保证单笔交易的安全性；

以上几点重要性依次递增！！！特别是最后一条！可以说是我理念的灵魂！

趋势交易，大行情才有大利润。N年前的自己天天就想着大行情，上突破就觉得价格要翻倍，下突破就觉得市场要崩盘。其实真正的行情1年1波都不一定有，系统都要按照最坏的情况来设计，如果你能顶过去，才是合格的。交易需要务实的精神，敢放胆盈（让利润自己跑），更要善输（小周期止损+移至成本）。我认为只有做到这两点，才算真正的入门，才能够谈心态，谈纪律

想再强调的是：

1.无序的震荡可能会连续地把你止损出去，市场根本就不尊重我们，所以迅速移至成本非常地重要。

2.设计和优化系统一定从最坏的情况来考虑，不要老想着怎么多赚。赔的少自然就多赚了

以小周期的止损，博大周期的止盈

趋势的发展都是从小周期开始，逐渐发展壮大，一级一级向上发展，最终发展成大趋势

选择的入场周期越小，就越能节约止损，节约了止损也就降低了成本、目前也是用5分钟－1H入场

交易的真相:请从你的交易账户找原因

亲们：如果有着一生的挚爱，大家可以一路期货为伴，我们有幸能成为一帮志同道合的期友，倍感欣慰。