吉祥话说过，年后大家还要回归交易，就聊聊交易的事情。年前几个帖子出现局部争议，无非就是俺的分析和拆解比较数字化，惹来文学派、哲学派、山水派拍砖，玄学派暂时没来，原因不详。当年猫哥撂下一句话：“为什么短线老是争论周期，派别，模式之类的？因为不像大盘有蜡烛图，就算有，成分股是动态的。整得很多人迷糊。”
本着“己所不欲勿施于人”的原则，今天把这话实践了。
现在短线市场解读毫无标准。引用网友的一句话“混沌——高潮—分歧——退潮。对应:底部震荡筑底——股价上升——顶部震荡（有的A杀，这里是理想状态）——股价下跌！！！这是股价运行规律换成用情绪来表述而已！是股市羊群效应的体现。”估计情绪大师那里学的，标准何在？能描述到具体的时长？混沌多久会高潮？混沌期具体特征是什么？退潮和混沌又有什么区别？如果短线有期指，对应下单应该用什么%做多（做空）？以往的讨论，到这基本戛然而止，因为模糊化的东西没法阐明交易细节。说白了，大多数人在谈交易理念，甚至想当年。部分辩不下去会进入贴单环节。涉及具体交易和数字表现就是实践问题，没干过的事情，怎么回答？或者本来就是做模（迷）糊交易的，一笔交易能证明周期？
在股市里，无论你学什么理论和战法，肯定要证伪才能用在实战里面的，这是对你的本金负责。假如教你那个胡扯呢？赚嘴盘钱不赚实盘钱的大仙少吗？
短线没标准，那就制定标准或者锁定现成标准，把理论变成具体参数，在标准上形成分析和预判。试问现在的解读市场多少人这样干了？
https://www.taoguba.com.cn/Article/4498976/23 1143楼，有兴趣可以参照阅读，标准的必要性。
短线没标准，那就赋予它标准。综合近来被教炒股的重点，涉及整体行情的，“混沌——高潮—分歧——退潮”=情绪周期的划分，“赚钱效应”=市场是否存在热点。解决纷争最好的办法就是实践证明。
情绪周期划分。做短线自然追求涨停板，涨停板是最强品种。现在包揽较多短线标并有受众基础的数字指标。昨日涨停、昨日打板。
同花顺 还有一大堆，昨日打二板，高位连板之类的。很多人没想过，你看昨日涨停板和打板，实质是看承接昨日板票的强度，并不能反应市场综合强度，整个短线市场首板占绝对数。短线是个整体，连板的涨停不会显得大条点。首板强，连板才会强；连板不好，首板也不会好（这个会在后面证明）。那用今日涨停数量更合适，它包含了今日所有的涨停，无滞后性。缺点是现在没软件跟踪长期变化，无法导出K线，需要自行跟踪和导数据。没有，就自己做。先来两个示例。
上证标准K线：
涨停自制连续变化图，两种类型的图。选择跟上面K线同样时段，22年07月至今。
采用数字表现后，宏观上表达是不是直观多了？对比全文字表述差距如何？示例可见，11月后，指数的走势跟涨停板数量出现明显的背离。年前这段指数甚至跟涨停板数量呈现喇叭口走势。以往多次提到，做短线和指数是两批人，俺说不算，这是市场答案。如果底层观点成立，那，就要把短线分析和统计都独立于指数，否则会自受其乱。这是分析的重要原则，市场结论是权威，大婶和大佬说的不算，我们跟市场交易，不是后者。等同《三体》里的物理学剧情。基础物理不存在，相对论和质量守恒原则不可靠，建立在其上方的应用物理也不会可靠。
回到短线，能否根据涨停板数量判定情绪阶段？可以。但不按“混沌——高潮—分歧——退潮”，因为无法解释混沌、退潮、分歧有什么区别，中文太过博大精深。市场只认数字，你下单可以用中文不？俺的思路，把涨停板数量近几年的数据，按照“强-中-弱”分档，19年至今986条，研究出它们的变化规律。其实，可以分5档，或者7档，结果更丝滑。But，得加钱~~~~常规理解，涨停板数量多，市场好做；不多不少，震荡；涨停板少，不好做。
结果我们用市场回馈判研，结论对，那分档有效。
986/3=328.66，涨停板数量只能是整数，所以这次判定的结果，由小到大排列，在弱区和中区界线有6格向下位移，划分界线为43个涨停（336）以下算弱区，44个-65个（321）算震荡区，66个（329）以上算强区。
针对几个常用关键数据分析，统计结果如下。附个人解读。
1. 在涨停数量区间上提后，炸板率会明显下降，日均连板数量，日均高位连板数量会同步上升。日均跌停数量会减少。撇除新股因素，市场总个股数恒定。就是行情越好，买到涨停和连板的概率越大，买到跌停的概率越少。反之，涨停数量越少，跌停越多，越难做。
2. 无论在什么区间，日均连板和日均高位连板的占比没有明显的波动。为什么用日均连板占比？而不用连板率？前者只反映当日连板情况，连板率会受T-1涨停数量干扰（不客观）。结论是，你买到连板的概率，只和涨停数量正相关。不存在弱市聚焦，更容易选股；不存在弱市资金在龙头抱团提高连板数量；也不存在强市连板就会比例更高。就是说，行情好，当日你抓涨停的概率大，行情不好踩坑的概率大，跟首板、连板无关。抓涨停概率是当日涨停数量/市场股票总数，搞清楚分母是谁。
既然连板数量和涨停数量的高度相关，分母是市场股票总数，那使用涨停数量区分短线强度“弱区、震荡区、强区”是合适合理的，不用附加连板或者别的因子。
3. “T+1打板开盘”就是样本交易日T+1同花顺打板指数的开盘，这个指数带炸板，可以客观反应炸板后的计提。在弱区次日开盘仅仅0.34%，几乎没溢价，也就是说核爆开盘是平均水平。行情好，这个溢价就会提高，被核的概率和幅度都会降低。
4. 这组统计的作用让你清楚看到短线市场的盈亏概率和规律。行情的高度和宽度绝对正相关。只要你在相关的区域操作，就要服从表格里面的基础规律。年前连续13日在弱区，也要服从这个这个规律，这13日连板占比只有21%，炸板率是30.34%，日均跌停5.3个。最后一个强高标
麦趣尔 6-8板，刚好就卡在元旦前后变暖的几天档期，行情助攻了，并非龙头单兵疾进（上个帖子有图）。
5. 这组统计是使用涨停板数量为标准，回测市场得出的结果，无个人倾向。属于基础概率和规律，数据经过切割加工，结果平时是看不到的。市场规律需要验证得出，而不是靠经验和猜测。如行情高度与宽度成正比，很多人懂。但连板占比不受行情约束是很多人不知道的，普遍认知是行情越好资金越发涌去连板股。上个帖子用涨停板数量划分强度，受到不少质疑。甚至有观点涨停板指标太老不够时髦，彻底无语。使用
标准，相当于尺子，没有时髦一说，只有标准统一才能比对差异。估计听了要爬起来打人。
6. 综合上述，短线赚钱的首要素是“择时”，期后才是手法（战法），后者只能决定你的赚钱效率，不会决定你的盈亏的概率。同是龙头战法，强区横行无敌，怎么买怎么有；在弱区，必然会受到炸板率、跌停概率、高位连板数量下降的影响，进而降低操作成功率。就算封住了，次日开盘还要面对概率性核爆的问题。市场上大部分人不看整体行情只盯个股。山水派就标榜做减法，看市场无用，盯核心就行。个股（龙头）带头推导，能反过来用逻辑把这市场基础规律破了算你赢。需要算法的可以找俺，给你标准自己算，看能否反推导。行情好龙头肯定一波8-9板打高度，资金多，你不抢别人抢，弱市才会走N+N的路线，这些票断板那2天行情必然很弱同时杀高位，不然怎么会有躺着的机会？
有可靠的市场标准、基础概率、标尺。才能在它上方建立可靠的应用和手法。小秀牛刀。
你们喜欢侃情绪周期，要分阶段是吧？看到涨停板数字前面那些符号没有？就是标示当日超短强度处在“弱区-震荡区-强区”。年前13日连续在弱区，不管你叫什么期。按市场弱区标准少做多蹲，能大量吃面贺年？上帖已提到指标钝化的问题，被各种教炒股。不是俺说“钝化”，是市场特征“钝化”，一直没波动，C？最大变化是0113＞0116，涨停33＞39个，39个没有脱离弱区的特征，光凭增加6个涨停能带来多大变化？背后都是增量资金驱动的，说明没钱。
再往前。1229，37个涨停（弱区）＞1230，44个涨停（震荡区），
贴标签：变强＞0103， 95个涨停（强区），
贴标签：沸点。用数字比对后，交易日之间变化，是非常清晰的事情。你不喜欢“变强”“沸点”，whatever，随便贴。
为什么不用“混沌——高潮—分歧——退潮”？而标新立异搞XX区？你看到俺全部用3-5-7等奇数分组。中间区域必然对应震荡，大婶们分4档，那中间两档该叫“上震荡区”“下震荡区”？反人类设计了吧？理论天下无敌、豪情壮志，一个抓一个准，赚钱如同平推空头；实践疗效靠想象。肯定有一边病了。
这组图我发几年了。竟然没小伙伴发现那些符号是带算法的，真的一个人都没问过。哎~~
“赚钱效应”怎么体现？有标准就好办了。隔夜持仓，涨停板多，连板多，赚钱的人多，赚钱效应就好。年前13天30+涨停，炸板多，打板指数8连阴接4连阴，当天赔，次日赔，接力赔，哪来的赚钱效应？今天面了，明天自然没开仓欲望，持股如同抬炸弹。说赚钱的都是天天买到龙头涨停，永远核不到他身上的。那是天选之子，还要基础规律干嘛？长期脱离市场，凭运气赚的钱必然凭实力亏回去。好吧，俺承认是个运气比较渣的普通人。
赚钱效应应体现在短线整体，而不是局部，某某龙头还没挂。现在流行的水手战法，都是XX被核自爆XX，XX“超预期”套利买入XX。次日整几个核开盘，自然有一堆老师殉爆，一字板秒板次日低开+没人捞的样本少吗？这个就是上面基础规律的作用，T+1打板指数的变化在不同区域有很清晰的指向。
闲聊：
新丁看不懂正常，做短线投机本就有门槛的工作。正确并能适应市场的交易理念，必然能顺推演，也能逆推演，可以用市场手段解释，而不是模糊不清、云里雾里。
“混沌——高潮—分歧——退潮”，看完上面的东西，大家觉得指导作用剩下多少呢？如果把统计去掉“弱区、震荡区、强区”。“红番区、暴发户区”有什么区别呢？不就是文字标签？再搞高阶点，高潮日T+1后的市场表现，贴这些标签大神们有体系分析过吗？资金会去哪里发财？俺就分析过，有明显的呼吸型表现。具体的，不说了，得加钱。
不能直接用概率学和统计学交易，良好的交易手法是基础要素的上游应用。但能确定，所有有效、高效的手法一定遵循市场规律，例如顺市交易是可以借市场的强势达到提高成功率目的。总会有些一知半解、不知无解的尝试抬杠，多花点时间跟市场对话更实际。
别以为短线好做，还有别的回测统计，受限篇幅不展开。这4年短线市场的多空胜率并非50%V50%，偏空头，无效交易日越来越多。所以上面的统计在实战里还要做胜率调校，要下修交易条件。遵循市场风格，谨慎放在脑门，不是多劳多得。
这种手法并非量化交易，仅仅是通过数字手段达到回测市场目的，是个优化手段。回测有时能印证你的想法，有时不能，甚至反结果，可以理解成做实验。实践见真知，市场反馈才是对的。这手法有门槛，正如前面说的，短线没有K线，采集数据本身就是个大工程，但仅仅是脏活。做这行技术含量在数据分析和加工，是设计者对于数据应用思路的体现。哪天有人拿着个龙头战法的数据模型给我讲课，求之不得，直接给跪。虽然我做的东西在某些技术大神眼里很初级、幼稚，水浅王八多，找到真神学羽是俺的追求，欢迎指导。
写号的各路大哥，不欢迎借鉴。原创作者必然知道谁抄袭，哪怕是思路，出现一定让全网知道你抄袭。反正俺不靠这吃饭。
能看到这里都是好安达，观点认同与否无所谓，启发思考最重要。中国最北的地方叫漠河，出现破纪录的历史低温-53度。瑞雪兆丰年，今年账户能整漠河那维度也不错。祝各位暴富，狂刀各路空头。
等主人的猫
登录用户ID：
145
评论(7481)
收藏
展开
