我眼中的龙头战法：问道篇1

------偶然看到《炒股的五个阶段，你处在哪个阶段？》这篇文章很有感触，特此转发，以飨同好。其中第五阶段有些玄学，请大家辩证来看。

------原文如下：
------投资如我们上学一样，都是一级一级过，没有捷径可走，必须要时间的沉淀才能找到属于自己的路。
------幼儿园阶段：无知者无畏
------为何进入股市，每一个人的缘起都不同，有的是从朋友那里听说，交易能赚大钱，或者是书刊杂志上读了一些交易大师的成功学传记，或是……然后就跟打了鸡血似的开户，然后一头扎进市场开始交易。刚开始进入市场是没有风控意识的，甚至感觉这个市场只会赚钱，不会亏钱。
------然后有两种情况：
------一种是运气好，入市就遇到大牛市，然后满仓做多赚的盆满钵满。然而这其实是个悲剧，因为没有经过完整的牛熊市周期循环，赚钱效应片面的让他们认为赚钱很容易，盲目乐观了起来，然而运气是会用完的，一旦牛市结束，在漫长的熊市的几年里，一样会把钱亏光。
------另一种是他们交易没多久就遇到了滑铁卢，带杠杆操作直接爆仓。
------经历一个完整的牛熊市洗礼以后，两种情况最后都是碰的是满头包，惨烈亏损收场。
------大幅亏损痛过之后的体验都是很深刻的，一部分人是从贪婪走向另一个极端——恐惧，他们觉得这个市场杀人不见血，自己不适合做交易，不如老老实实工作来的稳定，所以干脆放弃了市场，再也不踏入。
------另一部分人不甘心，不服气，觉得一定是哪里出了问题，交易没有那么简单，于是开始分析失败的原因，开始准备进入学阶段，也就是小学生阶段。
------小学阶段：求知若渴
------当意识到市场的风险和自己知识储备的不足以后，幼儿园毕业了，进入了小学阶段，也就是刻苦学阶段。
------市场上的各种技术指标，交易理念的书籍就是给他们准备的。他们求知若渴，买各种技术书籍，学各种名人的操盘技术，看视频，听讲座，到处拜师，甚至盲目相信各种电话推荐股票的各种所谓的“老师”，希望有人指引。
------然后各种所谓的交易理念告诉他们，一定要懂技术指标，一定要止损，于是各种什么江恩理论，波浪理论，KDJ，MACD，布林带，均线系统，K线形态学一大堆理论不停的灌输，而且他们还学会了止损，虽然开始还是比较心疼，但是止损个十次八次也慢慢惯了
慢慢的他们开始自满，他们天真的以为交易就是一堆数学指标公式，他们到处炫耀，滔滔不绝，讲的头头是道，忽悠忽悠幼儿园水平的交易者和不做交易的菜鸟完全没有问题。
------可是一年下来，他们发现自己的账户还是没有盈利，不断的止损让自己的账户越来越瘦，自己感觉掉进了一个黑洞，日复一日的做着无用功，即使偶尔能盈利几笔，也会被接下来好几笔止损把利润慢慢抹掉。
------这个层面的交易者是大多数人，占到80%以上，随着时间的推移，他们变成了“老手”，但不是“高手”，而且这个小学阶段很多人甚至十多年都不能毕业。
------当这个层面的交易者经过了好几年浑浑噩噩的交易，开始对自己已经掌握的各种知识产生了怀疑。
------交易指标会矛盾，MACD金叉，但KDJ死叉，均线又金叉，如何交易，到底哪个对？
------未来的行情无非就三种情况：要么涨，要么跌，要么震荡，随便判断一种都有33%的胜率，但是每叠加一种技术指标，排列组合就多一倍的判断情况，MACD判断2种，加上KDJ就是4中，加上均线就是8种 ……
------交易指标会钝化，交易指标会滞后，对于比较小的波段涨幅或者跌幅来看，交易指标往往会出现滞后，也就是上涨行情走完了，KDJ才出现金叉，等你进场做多以后，行情开始回落，你被挂在山顶。
------有人说把技术指标当成反向指标不就可以了吗？对不起，行情万一不是小幅上涨波段，是大幅的上涨趋势行情的时候，你却与行情反着做空，你会死的更快，就一直在各种指标中纠结。
------这种情况很可能会伴随你好多年，甚至终身都走不出来，因为大部分人都被困这个层面迷失了自己。
------突然有一天，你意识到，技术指标和固定的交易法则只会让你的判断陷入混乱，甚至你怀疑编写技术指标的人也只是看图说故事，从几十年的市场行情数据中挑出吻合自己理论的情况然后截图编写成了一本书，固定交易法则的发明者也是发现法则失效后写了一本书，然后鼓吹自己的理论，骗骗消费者，赚取丰厚的版权费，最后离开市场，这在华尔街屡见不鲜。
------均线系统买入法（葛兰碧八大法则）发明者葛兰碧，最终破产离开市场；
------波浪理论发明者艾略特，只是个会计，一辈子没有做过股票，他的继任着，小罗伯特.普莱切特，在1987年美股大跌之后天天到处-------演讲说美股将进入长期熊市，并且自己长期做空，结果美股很快创出新高又涨了13年，他亏了一大笔钱以后从此销声匿迹；
------江恩理论发明者江恩，搞出了一大堆复杂的理论，有角度线，有四边形，有六角形，有占星术……结果江恩晚年破产，穷困潦倒；
------被无数国人奉为华尔街最伟大的操盘手的杰西·利佛摩尔，晚年破产自杀;
------著名的海龟交易法则的发明人丹尼斯，在1987年股市崩盘后亏损60%以后一蹶不振离开市场。
------学是没有错的，但是如果你指望学懂一门理论就能在这个市场稳定盈利，并且执迷不悟的人，我建议早点离开这个市场。
------笔者在这个层面也是停留时间最久的，直到有一天的顿悟：
------没有人能通过技术指标准确预测市场，技术指标也是猜的，既然是猜的，为什么我不自己去猜而一定要迷信技术指标呢？通过思考，我发现了做交易最重要的原则----概率。
------如果能明白概率，那么小学阶段毕业了，你就进入到最后的不到10%的人群里面，也就是进入了中学生时代阶段----概率的世界。
------中学阶段：概率的世界
------进入这个层面以后，你会发现其实没有人能准确的预测市场，市场的任何行为都是概率的结果，市场第二天可能涨，也可能跌，你只需要对可能性做出相应的计划就是了，结果并不重要，重要的是市场所有可能结果，都落在你的计划范围内，你的计划永远都不会失控。
------概率包括了“三率”：
------第一，胜率：目标周期获得目标收益的比率；
------第二，赔率：也就是盈亏比，每次做出的计划，如果赚钱盈利多少，亏损的话亏损多少；
------第三，破产率：也就是仓位控制或者叫做资金管理。
------第一：胜率
------举个例子：
------我和你玩抛硬币的游戏，每人1000元筹码，抛一次赌1元，正面我赢，反面你赢。我赢你给我1元，你赢我给你1元。
------你会觉得这个游戏很无聊，因为从概率上来讲，如果次数足够多，样本空间足够大，你和我的胜率都趋近于50%，我们在玩一个永远没有胜负的游戏。
------但是如果情况特殊一些，比如地面不平，是一个砖头铺成的路面，硬币有一定概率掉在地上的时候是竖起来夹在砖头缝隙里面的。这种情况如果判定算你赢，那么概率的天平就不平衡了。通过统计1000次的结果有10次是这样的情况，也就是1%，也就是你的胜率变为了51%，我变为了49%，胜率变得不平衡了，只要次数足够多，你迟早赢光我的1000元，让我破产。
------第二，赔率
------再来看赔率，如果地面是平的，不可能有硬币竖着的情况，那么改变一下赔率，比如你赢我给你1.05元，我赢你给我0.95元，胜率不变，赔率变成了1.05/0.95=1.10，你一样会拼命和我玩这个游戏，一直到赢光我的1000元。
------喜欢打麻将的朋友一定知道这个原理，就是所谓的麻将高手，经常是输小牌赢大牌，从胜率上看，他胡的次数不多，但是最终赢得钱确很多，因为他们知道赔率这个概念。
------其实做交易的赔率的思想和打麻将完全一样，在交易中非常重要，其实做过几年交易的人都明白一件事，很多交易者的交易胜率能达到40%就已经很不错了，所以失去的胜率优势只能靠赔率来弥补。人往往会被表面的东西所吸引（胜率），而忽视更重要的东西（赔率）。赔率才是交易员要考虑的根本问题。
------好好体会下索罗斯的这句话吧：
------你正确或错误并不是最重要的，最重要的是你正确的时候能赚多少钱、错误的时候会亏多少钱。
------第三，破产率：
------还是抛硬币的例子，你我各有1000元，我把胜率优势和赔率优势都给你，地面是不平的砖头地面，你有51%胜率，然后你的赔率还是1.10，但是游戏规则修改下，不是你赢了赚1.05元，输了亏0.95元了，而是赌注提高1000倍，你赢了赚1050元，输了亏950元。
那么最后谁赢就不一定了，因为你虽然占有胜率和赔率优势，但是破产率太高了，你很有可能第一次就输了，然后再也没钱玩第二次了，你破产了。
------这个例子就说明仓位管理或者资金管理的重要性，无论你多有把握，你也不能把所有筹码压在一次机会上，并且你还要计算好，每次如果行情押错了，你的最大损失是多少，你能不能承受，这就是仓位管理。
------也就是如果你有把握在长期的市场交易中取胜，你也必须计算好，你可以承受多少次损失而不破产。
------比如你每次计划损失2%就止损，那么你可以交易50次才破产，那么你有信心在交易10次以后就开始盈利，那么这就是一个安全的系统。
------要知道，交易世界的盈亏是非线性的，不是每次交易一定能赚钱的，它是一个概率统计的结果，如果认为从情绪思想上改变胜率，造成亏损，很可能导致交易盈亏的不均衡。
------交易员有句著名的话叫做：“赚大赔小，生存第一”，前一句讲的是胜率和赔率，后一句讲的是破产率，而纪律是始终把每一次操作控制在合理的比例中的一种心态均衡术。
------从人性的角度去考量，为什么生存第一这个环节在实践中总是被忽视呢，原因如下：
------人性导致人总是急于致富，如果能一夜暴富更好。
------因为这种急于致富的心里，导致重仓，频繁交易。
------重仓交易会导致两种结果：
------一种是大赚，因为思想指导行为，行为变成惯，惯决定命运的关系，所以下一次还是会重仓，最后的结果一定是从原点回到原点。所以之前的大赚其实是一种陷阱。甜蜜的诱惑而已，因为你思想里重仓这个观念导致你必定死于这个市场，早晚而已。
到此为止，你基本上走上了正确的道路，你的交易开始围绕概率做出计划，你开始盈利了。但是你会发现你的盈利并不稳定，你往往某次押注太多而止损过大，或者押注太少做对了行情但是盈利太少，或者你由于太过于谨慎而错过了行情而懊恼。你的账户可能是前几个月大幅盈利，然后后几个月又亏了回去，资金净值曲线像心电图，你很困惑，你意识到在金融市场，稳定盈利才是高于一切的。
------巴菲特的伯克希尔哈撒韦 公司投资50年，平均每年盈利只有19%，结果造就了世界首富。索罗斯40年每年盈利23%，造就了180亿美金的财富。你发现你的月盈利往往能达到50%甚至更高，但是你的年平均收益经常是负的。你终于意识到“稳定”二字是多少重要，爱因斯坦说：“复利是世界第八大奇迹，威力超过原子弹。”，是多么深刻的一句话。没有稳定的复利积累，无论你多么努力，账户净值也只是心电图而已。
------你需要一种机制，保证你操作的稳定性，从而实现稳定盈利。
------想到了这一层，你的中学生涯可以结束了，进入了大学时期，也就是下一个层面，心态管理层面，也就是纪律层面。
------大学阶段：心态的管理---纪律
------其实除了上一个层面的“三率”，还有最重要的“一律”，就是：纪律“。
------纪律是可以把上述”三率“有机的结合在一起，并且能够实现重复性操作的执行力。能做好这一层面的人，已经到了金字塔的顶部，只占到所有交易者的1%左右。
------在这个层面，交易者一定要明白一件事，就是用纪律去统领一切概率的可能性，我希望大家努力的去理解。
------良性循环是：
------自信---自律---获利---自豪---自信
------恶性循环是：
------盈利---违反策略---亏损---沮丧（情绪失控）---大亏
------所以要想办法走向良性循环，并形成惯。
------比如本来你通过几百次交易统计，找到了胜率和赔率最高的形态去交易，比如在5日均线以上做多，5日均线以下做空，或者只做趋势开始以后的折返行情，结果连续止损了3，4次以后（假设3，4次连续止损在系统中是正常的情况），但是你的心态不平衡了，开始不服气，和市场闹情绪，丢掉了原来的计划，开始追涨杀跌，或者抄底摸顶，你背离了你的高胜率和赔率系统，结果胜率赔率大幅下降，最后导致大亏。稳定盈利的关键是在于如何始终保持纪律的执行。
------有了比较好的纪律感，那么做交易就进入了1%的绝对盈利者的范围了，收益也很稳定，已经在市场中是很不错的交易者了。但是他们离大师的境界，还有一段距离。
------那么大师的境界，是怎么样的呢？
------大师的境界---信念
------普通交易者通过不断的学，体悟，实践，约束，能达到大学的阶段已经很不错了，但是要达到大师的级别，不光要通过学，还要通过哲学的升华，这种鬼才往往不是努力的结果，是天生的能力，没有几个人能达到，全世界屈指可数。
------索罗斯在1992年做空英镑的时候，他的助手德鲁肯米勒对索罗斯说：“我觉得机会来了，我们应该下重注，55亿。”索罗斯在听完他的解释之后，他说：“你没问题吧？这是二十年不遇的机会，我们应该把200%的身价都赌上。”最后他们动用150亿美元，把曾经历史上最强悍的银行——英格兰银行，给彻底打趴下了。
------这种操作即使你达到了纪律良好，稳定盈利的层面，你反而不敢做出这样全押的操作，因为不断的良好纪律惯告诉你不能犯错误，会破产的，这种赌上所有身家性命的操作和所有的交易原则是相互违背的。索罗斯的量子基金也是几十年按照自己的交易系统稳定交易，慢慢积累财富，但是大师的不同就在于这里，他们在关键时刻不按常理出牌，他们在关键时刻可以放弃本来的一切原则去做自己认为是非常确定的事情，背后有一种信念在支撑着他们，这种信念会成为为强大的意志力，从而扭转时空格局改变现状。
------你早晚会明白，其实没盈利的人和稳定盈利的人的差别，归根结蒂是信念的问题，没盈利的人可能永远都体会不到：如果你决定相信你自己一定成功，那么你就已经成功了，不存在失败的可能性，剩下的只是一个“走流程”的过程问题。
------这不是危言耸听。
------近代物理科学家也通过量子力学证实了这一点：
------量子力学中的著名的电子双缝干涉实验，科学家惊讶的发现，人类的观察竟然可以改变电子的形态，如果观察它，实验显示电子会变为粒子，如果不观察，电子会变为波。也就是人的意识可以改变量子的形态。
------为此著名的量子力学哥本哈根学派创始人尼尔斯·波尔和大名鼎鼎的爱因斯坦争论了30多年，爱因斯坦不信这一套，认为量子的形态在人们观察之前就已经确定，怎么可能由人的意识改变？他说出了那句著名的名言：“上帝不会掷骰子"，然后在1955年离世。
------天才的爱尔兰物理学家约翰·贝尔终于在1964年想出来一个办法证明谁是对的，他提出了著名的“贝尔不等式”，提出只要根据量子缠绕理论设计一个实验仪器，通过实验数据就可以证明到底是波尔对还是爱因斯坦对，结果1972年美国物理学家约翰·克劳泽（John.Clauser)和1982年法国物理学家阿兰·阿斯佩（Alain. Aspect)分别根据光量子纠缠的偏振原理设计出了实验仪器，经过实验数据的验证，证实了波尔是对的，也就是量子的塌缩状态确实是由观测者的意识而改变的，上帝不光会掷骰子，而且无时不刻都在掷骰子，爱因斯坦错了。
------甚至在最新的实验中，2017年在澳大利亚国立大学的量子力学实验中，竟然发现在放入光栅之前，量子的状态已经发生改变，也就是说未来的意识行为可以改变历史。
------世界的物理学家通过实验不断的被量子力学震撼，不禁常常回想起量子力学的创始人尼尔斯.波尔说过的那句名言：“如果量子力学没有让你深感震惊的话,说明你还没真正了解它。”
------这个世界是由各种微观粒子组成的，而量子是他们的基本单位。
------然而量子的状态竟然可以被人的意识改变，也就是说世界是由人的意识构成的。
------如果推论下去，历史不存在，时间不存在，一切都不存在，一切都是意识的产物，而信心引导着意识，叫做信念。
------所以如果一个人想做成一件事，关键是看他的信念够不够强大。
------纵观周围，为什么牛B公司的创始人都是信念很足的人，可以参考马云，看看他演讲就知道了，因为他相信自己，他就已经成功了。
------马云在2016年公司年会中说，忽悠和自信的区别：
------“忽悠是自己不信，而要让别人相信。自信是自己相信，别人信不信不知道。”
------红军在二万五千里长征最困难的时候，革命为什么能成功也是这样的道理。装备差，人少，这些都不是问题，信念没有动摇，最终改变了一切。
------只有彻底明白了这个道理，融入到你的血液里，没有丝毫的怀疑，你做任何事情都无往而不利。
------哲学和科学早晚会在山顶汇合的，而早点明白对自己的人生很有好处。
------大师和成功交易者的区别就在于，他们的信念是一般人不可比拟的。
------获得交易信念之后你会发现自己有2个改变：
------1、发现逻辑的欺骗性（逻辑陷阱）：
------先讲一个故事：出自《吕氏春秋·离谓》
------故事是说春秋时期一个叫邓析的人（据说是历史上律师的鼻祖）教人打官司的故事。郑国有个富人的父亲不小心掉河里淹死了，被一个人渔夫打捞了上来，渔夫向富人要了极高的价格卖给他尸体，富人很不满便去找邓析寻求解决办法，邓析告诉他：“不着急，他除了卖给你，还能卖给谁呢？”富者依计行事。过了几日，渔夫着急了，尸体腐烂发臭，他也去找邓析寻求意见，邓析告诉他：“不着急，他除了到你这儿买，还能到哪儿呢？”最后尸体烂在路边，造成了很坏的社会影响。
------从逻辑上看，两套说法都没有错，但是为什么造成了很坏的结果。这就说明了一个问题，逻辑是为意识服务的。哲学家奥修在他的《天下大道》中做了一个比喻：“逻辑其实是个妓女，谁给钱就为谁服务”，虽然不太好听，但是很有道理。
其实想想，我们做任何事情，其实都是先有个念头（意识），然后才开始给它匹配一堆逻辑，或者说是借口。所以说逻辑其实并不重要，它只是为意识服务的。
------我想说明一个什么道理呢，那就是所谓的各种分析师，评论家，专家在新闻中的逻辑，其实都不一定是真的事实，只是他们念头的副产品。你会发现他们“马后炮”水平很高，欧元兑美元今天涨了，他们会找到一堆逻辑和理由为今天的大涨做出一堆解释（什么美国加息预期降低，什么欧洲CPI通胀增加，什么欧洲退出QE预期可能提前…)。不明白这个原理的朋友很可能会认真学这些逻辑，但是你会发现，这些逻辑永远只能事后解释，并不能用来预测行情，这些专家也会有预测，但是大部分都不准，即使准确，也是概率，偶尔猜对了罢了，因为下一次预测他就会失效。
------《海龟交易法则》的丹尼斯知道这个道理，他在挑选优秀交易者的时候有一条原则，就是如果这个交易者没有主见，听从了经纪商或者分析师的建议而改变自己的主意，那么他立刻会被交易团队开除。
逻辑还有一个危险性，就是如果你过于相信逻辑，逻辑会在交易中自我强化，你会在交易中变得固执，你的逻辑支持你做多，但是行情开始下跌，你就会搬出自己的逻辑，然后检查一遍，感觉没有错，然后就是盲目坚持，甚至还逆势加仓，最后造成亏损越来越大，等到你不得不怀疑自己的逻辑的时候，亏损已经很大了。
------这条原则告诉我们：
------a, 逻辑真的不重要，因为分析逻辑需要时间，逻辑对不对还需要检验，所以索罗斯有句名言 叫做：”有行情先入场，后分析。”
------b, 不要听从别人的建议，坚持自己的交易系统才是王道，甚至不需要逻辑交易，出现信号就入场。
------2、自信的沉默：
------在“小学生”的层面，我描述过80%的人都处于一种盲目的自信，以为学了技术指标，或者一堆交易方法以后，就可以实现稳定盈利了，其实不然。
------这里面引入了“老手”和“高手”的概念，老手是在小学生的层面，盲目自信，以为自己知道，其实自己不知道，还到处高谈阔论，讲的都是看似深奥实际没用的东西，他们没有理解各种技术指标背后的意义，技术指标只不过是对最原始的交易数据进行二次加工而已，过度的解读技术指标，其实还不如看最原始的K线。
------高手不同，高手在别人谈论行情的时候，更多的是“沉默”，为什么会沉默？因为在他们看来，任何事情都可能发生，他要做的只不过是对任何可能发生的事情做好预案而已。
------比如高手在听两个人争论明天的黄铜期货行情到底是涨还是跌，就感觉跟两个人讨论明天的天气到底是下雨还是晴天一样无聊。
对于高手，不会考虑明天下不下雨，而是考虑明天带不带伞的问题（预案）。
高手实在是懒得和别人争论，因为在高手的思维里，没有必然性，只有概率。你非要逼他预测明天的行情，他只会说：“明天行情会波动。”
------而沉默其实是一种胸有成竹自信的表现，也显示出了高手的理解问题的方式，当你做好了一切可能性的预案以后，你已经波澜不惊了，甚至会感觉交易其实是一件挺枯燥的事情。只需要做好计划，然后看行情走就是了。
------所以，想要在市场中成为最终的赢家，最核心的问题，其实看你有没有足够的信念，你要坚信自己可以成功。
------大道至简，这是最核心的问题，对这个问题理解的程度，最终决定了你能在市场里走多远。