量化交易VS主观交易

首先，今天为什么要发这篇帖子，因为受主观影响没买竞业达 ，完全符合我反核模型却没有像机器一样去执行，是人总会犯错 ，这篇帖子旨在帮我克服因主观情绪而造成的失误，让自己变的更强些吧。 在资本市场交易按是否有主观性主要分为主观交易、算法交易、量化交易、智能交易这四种，量化交易与主观交易争议的最多，在美股，量化交易占据了主导地位，而在A股，能把量化做的好的基金公司就没有几家，量化只占据一小部分，大部分都是主观交易。量化系统化交易者，入场规则+出场规则+资金管理，全都都是量化的。典型的就是海龟交易法则。他把模型给你，你就知道该怎么做。他把模型可以用详细的语言写出来，你也能够看懂。这叫，可以量化的系统化交易模式。量化交易是依托大量的数据分析，得出样本结果，他结果的好坏是建立在足够的分析数据上的。

量化交易的优势：纪律性、系统性、及时性、准确性和分散化。
1.纪律性：严格执行策略思想，克服人性的弱点：贪婪、恐惧等，克服咱天朝人民一向自我感觉良好（参照人人都是股神，人人都是产品经理等等）所带来的后果：追涨杀跌。
2.系统性：通过多层次的量化模型、多角度的观察及海量数据 的观察等，捕捉更多的投资机会。
3.及时性：快速跟踪市场变化，全面扫描市场信息，不断发现能够提供超额收益的新的统计模型，寻找新的交易机会。
4.准确性：准确客观评价交易机会，克服主观情绪偏差，通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。
5.分散化：即靠概率取胜。主要有两个方面，一是量化投资不断从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用，这些历史规律都是有较大概率获胜的策略。二是依靠筛选出股票组合来取胜，而不是一个或几个股票取胜，从投资组合理念来看也是捕获大概率获胜的股票，而不是押宝到单个股票上。俗话说鸡蛋不都放一个篮子里。
数量化特点：
1.每次分析前期都具有一致性和可复制性，比如每次建仓都是当前下跌，日线级别下跌趋势，破位，成交量放量，当天市场环境，他的每次分析结果更重要的是一致性，准确客观评价交易机会，克服主观情绪偏差，同时可以及时快速高效地跟踪市场变化,这是人为难以做到的。
2.量化投资可以做到分散化，因为人毕竟精力是有效的，很难以集中精力同时交易多个品种，品种越多，误差就越大，人为偏差就越大，而量化投资不存在这个问题，对所有的交易品种都可以做到一致性，可分析性，可检验性

主观交易
主观交易就是人为发现机会，人为下单，主观交易主要依据人为过去的经验，也研究市场总结出属于自己的交易系统从而在出现交易信号的时候选择是否下单，主观交易相信过去发生过得事情以后还会发生，同样的下跌形态下次依然管用，更重要的是过去的经验，但主观交易有好有坏，因为过去的经验虽然很重要，但毕竟没有人能够踏入同一条河，毕竟过去不是未来，所以用在交易中，不是每次都管用，一旦不管用的时候，人就容易产生怀疑，导致患得患失，这次不管用了，下次就不跟了，下次管用了，后面又继续跟，随机性较强，容易被盈亏困扰，受情绪化影响，导致稳定盈利难。
主观交易的逻辑和判断来源复杂繁多，包括国际环境、K线趋势、个股新闻、价量经验、市场情绪等等；
主观交易的缺陷：
1.主观的交易策略在复盘或者盘面判断机会过程中含有人为判断的成分，主观交易就成为了一个不可精确重复、缺乏稳定性，因为有主观干扰，主观干扰不管怎么细分，用心，都没有办法一致性。
2.主观交易效率低，比如A股有5000多只股票，人为找出业绩为正，而且增速在30%以上的股票，同时最近连续放量的股票就很难。
量化交易简单地说，就是以数据模型为核心，以程序化交易为手段，以追求绝对收益为目标的一种投资方法。量化投资主要依靠数学模型来寻找投资标的和投资策略，通过建立数学模型来实现交易理念，它具有完整的评价体系。模型建立后，通过对历史数据进行回测检验，确定模型在各个行情阶段均能有效运行，实现盈利。而人为主观交易更注重人为的分析和投资者的感觉，比如说盘感，人的感觉又是复杂多变的且不可靠。人类对事物的认知往往存在很多的误区，这些误区在投资中会做出错误的判断。
最后，做超短一般每天就几十只股票涨停，连板也就那么数十家，不考虑基本面因子，做策略没那么复杂，能克服受主观情绪的影响根本不需要做量化，能像机器一样去执行妥妥跑赢985研究生毕业，会做量化的基金经理！