历史上可转债的单日最大跌幅统计表
帅八戒
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很多人说可转债是低风险投资品种,该说法成立是有一个前提条件的:你投资的是价格低、转股溢价率低的可转债,一般来说风险相对可控。
如果你买入的是价格高、溢价率也高的可转债,你再说它低风险,那我只能说你不太懂可转债。
本文给大家分析下历史上可转债的跌幅数据,看看可转债下跌起来有多猛。
一、历史上单日跌幅最大的可转债是哪只?
在2020年3月10日,再升 转债(113510)收盘价188.39元,前一日收盘价为401.26元。当日跌幅为53.05%,为可转债历史上的最大单日跌幅。
二、历史上单日跌幅在30%以上的可转债有哪些
上图为历史上所有单日跌幅超过30%的可转债,可以看到一共发生过9次单日跌幅超过30%的情况。
从上图可以看到,单日下跌超过30%的可转债,全部都是价格高并且溢价率高的双高可转债。这类转债一旦回调,一般幅度都会很大,这也是我一直建议可转债新人避开双高可转债的原因。
三、单日跌幅大于20%的可转债,都有什么特征
上图是单日跌幅超过20%的所有可转债列表,一共发生过53次单日跌幅超过20%的情况。字体标红的表示这只可转债溢价率相对来说不算高,主要是价格高。
从上图可以看到,几乎所有单日跌幅超过20%的可转债价格都超过150元,并且溢价率整体都比较高。唯一的两个特例是包钢转债 和鸿达转债 。
其中包钢转债年代太久远 了,分析的意义不大。下面看下价格低、溢价率低的鸿达转债当时发生下跌20%的背景。
这个发生的时间不久,发生在2020年12月15日,可能很多朋友都还有印象。
2020年12月14日,鸿达兴业股份有限公司这个上市公司的大股东鸿达兴业 集团发行的超短期融资券到期后,无法支付本息。导致市场对鸿达出现了不信任,第二天可转债下跌21.9%。
整体来看,单日跌幅超过20%的可转债,几乎全部都是高价格、高溢价率的可转债。不是说双低可转债完全不会出现下跌20%的情况,但是可能性比较小。
所以我一直认为摊大饼式地买入多只双低可转债,是分散可转债投资风险比较好的一个办法,也是我在可转债投资中使用比较多的一个策略。
四、历史上单日跌幅在10%以上的有多少只?
说明:上述表格的统计口径为次数,而非可转债的数量。即如果一只可转债发生单日下跌超过10%的次数为9次,则总次数加9。
可以看到,单日跌幅大于10%,在可转债投资中是很常见的事情。