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量化模型的探讨

21-10-17 00:02 1440次浏览
扼其要
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研究竞价模式很久了,在接力行情好的时候容易暴利,但接力不好的时候很容易大亏,并且以前是预警或股票池,受论坛内兄弟的启发,改用量化多因子赋分的方法,优势是按排名一目了然:

刚做出来,肯定还不成熟,欢迎高手们提宝贵意见!
需要增加哪些加分项,哪些减分项。
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评论(34)
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热门 最新
扼其要

21-10-21 11:10

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昨天的 002772 今天破昨天低点是短线机会。
扼其要

21-10-21 09:56

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今天第二名是好机会啊,有人关注到没?
第二名居然昨天没涨的,今天也是小高开,风险收益比很高。
扼其要

21-10-21 09:26

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扼其要

21-10-20 18:19

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301018 类型是有问题的,风险偏大。
扼其要

21-10-20 13:43

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权重在大小。
暂时说不好,先观察一段时间,毕竟与原来的选股大不同。
扼其要

21-10-20 09:26

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宇宙第一巨帅

21-10-20 08:59

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因子太多容易过拟合,适得其反吧
扼其要

21-10-20 08:32

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同花顺玩得不溜,不知道能不能自定指标数据。
它有个动态选股,类似于通达信的条件预警。
nb123888

21-10-19 23:37

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我用的同花顺问财专业版
扼其要

21-10-19 21:52

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把你想要的某个选股条件赋分或者直接计算分数。
例如:如果收盘价大于昨天收盘价加两分,否则返回零 + 如果成交量小于昨天的量减两分,否则返回零。
IF(C>REF(C,1),2,0) + IF(V<REF(V,1),-2,0);
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