营业部交易数据的计算

最近几天，一旦空闲了没事做，就开始折腾了，刚好昨天还是前天啊说了计算营业部交易惯的数据，今天就测试下，原本以为很简单，就是数据组合起来，结果发现了一个问题， 就是关于趋势的计算，或者说位置的计算问题；

只要是计算营业部交易数据，必然面对的就是除权的问题， 我就卡在这里了，原本数据是不复权数据直接计算，但是看结果的时候，发现了问题，就是一旦除权派息的时候，必然面对趋势计算数据的偏差，思考了半天，最后得出的结果就是，放弃用独创的数据，还是数据储存方面下点功夫吧。。。 所有的股票软件为了得到统一的数据，他采取了 K线复权， 一旦碰到除权获取配股的情况，他们都会采取两套数据，一套是复权后的开盘价收盘价，一套是没有复权的开盘价收盘价。 不管你怎么计算，也不可能比那些软件商得到的数据更能准确统一。。 所以 绕开想自定义一套K线的数据， 直接采用他的相似的方式吧，， 统一用不复权的数据，一旦计算出在时间段发生除权，直接比对复权的数据。。

无非就是多算出一套数组存储而已。

比方说下图，基础数据，我就是计算每天K线的趋势位置，array[0][10]得出量化的趋势区间。

计算得出一个个数组，存储，为了自己电脑的方便，并且不影响性能，大多数，情况下，我们会先计算出一个个组合的小集合，生成回测数据组合，在一个个组合形成回测集合，最后，无非就是循环营业部买卖的股票了..............。。。。





我发现挺好玩的，数据得出的结果，大吃一惊。。。。不发这些了，省的得罪人。。。。。