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精如何构建一个完整有效的短线交易系统

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12-13 21:07

双牛兄弟

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一个成熟的交易系统必然是最简单的，最容易执行的，所谓大道至简。作为刚刚开始学交易的人来说不可以追求简单，必须经历修炼过程，这也是交易的基础。光有武林秘籍传给你，你也不一定成为高手，因为你连最起码的基本功都不行。只有把基本功历练到了一定的厚度，您才能化繁为简，才能有资格期望无招胜有招的高妙境界。

交易的魅力在于与对手盘之间的博弈其乐无穷。在系统没有构建之前，有点赌的味道，但有了系统并靠其赚钱是踏实欣慰的。因为赚了之后就很难再还回去。交易技术在系统中占有很重要的作用，没有技术，就会四处碰壁，找不到北，纯逻辑交易想要在这个市场中长久生存几乎是不可能的。比如一只个股的短线顶部就是直接可以通过技术来判断的，如我之前判断的四方精创  、东方中科  、漫步者  、得利斯  等等的顶部，因此技术练好了，你每一次的交易都是踏实的。

很多人都有自己的交易方法，但交易方法和交易系统是有区别的，交易方法就是用一个能盈利的操作方法进行交易。而交易系统，至少包括四个部分：买入、卖出、止损以及资金管理。简而言之，交易者要判断在什么情况下买进，假如市场朝不及预期的方向发展，就应该如何处理仓位；假如市场朝超预期的方向发展，又应该如何处理等等。搭建一个卓越高效的交易系统也并非易事，同时又包含了交易信号模型、风险控制模型、执行模型等。一个核心交易系统的开发需要不断地积累和磨练，练就扎实的基本功，才能驾驭整个交易系统。同时一个交易系统的构建必须是全方位的，可以应对任何环境的。下面我从自己的交易中提取了部分经验供大家参考。

1、认识自己，养成良好的交易惯
每个交易者都是独一无二的，有自己的想法、自己的风格还有性格。但是无论如何我们首先要学会认识自己才能做到战胜自己超越自己，首先要对自己的性格了解对自己交易的品种类型定位，比如性格急躁可以选择超短隔日交易，性格理智型的可以选择技术型交易或波段型交易，性格比较理想型的可以基本面长线交易等，不同的交易类型影响到交易者所采取的策略和技巧不同，所带来的结果也不同。所谓态度决定行为，行为决定惯，惯决定性格，性格决定命运，一个良好的交易都是从一个良好的心态开始，对于交易我们一定要摆正自己的心态，不要想着急于求成，而是应该抱着学的态度给予自己一定时间的适应和锻炼，我们所选择的交易模型是否跟自己的性格能匹配上，时间会给出答案！

2、认识复利，风险意识的养成
“人生就像是滚，重要的是要找到很湿的雪和很长的坡，复利是世界第8大奇迹，复利是世界上第八大奇迹，它的威力甚至超过了原子弹！给大家看一个公式1÷（1-10%）-1=Y×100% 这个公式是计算你亏10%需要盈利多少才能回本，亏10%需要11%回本，亏20%需要25%回本，30%则需要42%回本，可以看出，亏损的复利的“大忌”，亏损会大幅削弱复利的效果。换句话说，真正的复利必须保证本金绝不亏损。我们在做一笔交易之前就要想到我们能够承受多大的回撤（drawback）或是能够承受多大的风险？这只股票向下或者向上的空间有多少，支撑压力位分别又在哪里，如何防守进攻等等！

3.交易信号的等待
炒股最困难的不是选股，也不是买卖，而是等待，人生最困难的不是努力，也不是奋斗，而是抉择。如果我们不知道什么时候进场、出场，如何做市场择时？无异于盲人摸象找不到方向，而我们的交易信号是什么？交易的信号就是确定性，那么何为确定性呢举个例子比如放量突破，支持企稳，趋势反转。就是这么简单，炒股之所以亏钱不是因为想的简单，而是要的复杂，人之所以快乐不是因为得到的多，而是计较的少。

这里同时讲一个短线交易的真正逻辑，也是等待的逻辑，那就是盈亏比的重要性。胜率虽然是交易系统的关键部分，但到了一定程度，胜率是很难提升的。因此我们每次只有在符合自己的盈亏比的情况下才可以开仓平仓。有时候虽然信号提示可以买入，但盈亏比若达不到要求，我们就不应该不进场交易。这里要解决一个最关键的问题，就要在错的时候少输，而对的时候多赢。

4、如何止损平仓
一个完整的交易系统不仅仅包括买进，还有包括我们什么时候止损，如果重大风险事件（突发事件，特靠谱推特等）发生后，我们如何控制住整体风险？我的做法是在我们买入一只股票的时候就要设置好自己的盈利目标，止损目标，一旦到了你所设定的目标就要坚决执行，这样你的心理就容易获得满足感或是安慰感，不会患得患失被情绪左右。

5、必须要有超强的执行力
再好的一套交易系统给你，如果你不完整的，无条件的去执行也是无用的。为什么同样100人使用海龟交易法则，只有10个人能成功呢？就是这个道理。 

同样使用一个交易系统，为什么有的交易者赚钱，有的交易者却不赚钱呢？因为每个人的执行力层次不同，也就区分了不同层次的交易者。交易者执行力不强，犯错的机率就大一些。只是有的交易者总是犯错，并来回犯同一个错误，每天几乎都在犯同样的错误；有的交易者偶尔会犯错，有的却很少犯错。那么谁犯的错越少，谁赚钱概率就大一些。同样一个交易策略或思路，只有认真有效的执行，才真正具有策略的价值。

交易只关心两件事就可以：1、建仓后走势证明对了怎么做？2、建仓后走势证明错了又怎么做？未来的行情谁也无法精准预测，你唯一应该做的就是执行交易系统的规则，而且要不折不扣的执行。

6、系统买入与卖出信号举例
这里我举一个上周策略中关注的趋势股的例子，来简要说明一下短线交易系统是如何执行的。
立思辰  ，12月5日发出变轨信号，后确认信号有效即为买入信号（执行买入）。之后缩量小盘整不破平台支撑就是防守，等待大阳线出现，大阳线出现后，再等待惯性减弱即上升停顿后发出卖出信号（执行卖出）。
上述主要讲的是选股，然后确认买入，然后持有（耐心等待），如何平仓，按照交易系统坚决执行。

预测从来不是我的强项，而且我也不依靠预测的准确来盈利。我就是按照交易系统发出的指令来操作，并严格和无条件的去执行。对她的充分信任，才能让我做到稳定的盈利！

一个人交易技能的纯熟和丰富的实战经验的积累，亏钱就会有点难，虽然多数人觉得这句话可能有点狂，但的确如此。你只要做到如下几点也能做到：永远保持保持对市场的敬畏之心，做好风控管理，严格执行自己的交易系统，大道至简，知行合一。
这些话大家都明白，但若你真能做到，就真能稳定盈利。

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本次还给大家特意分享了本人实战大长腿的一些经验大全，欢迎喜欢的朋友观看。