这么刺激？“只买涨停”行不行——验证“涨停股”交易系统可行性

炒股就像与美女相处，套路和真情，不能少。

▌明确目标
上期《选股从哪里入手？——机构VS游资，跟谁有肉吃？》，站在散户的角度，分析了机构和游资各自特点。得出结论：机构打的是暗牌，游资打的是明牌。跟游资可能有肉吃。
目标：游资介入的结果就是“涨停股”。买“涨停股”可与游资共舞。完善的交易系统是赚钱的前提。所以， 今后的目标就是：建立“涨停股”交易系统。

▌ 明确目标后，马上行动？
明确目标后不能马上行动，而是要分析目标是否合理。以前，我经常犯两个错误：没有目标；有了目标就马上行动。
目标指引行动方向，若没有目标，像个没头苍蝇一样，乱碰乱撞，注定失败。想成功，定目标。
但目标确定后，我又会犯第二个错误：马上行动。漏掉最重要一步——检验目标合理性。目标不合理，有巨大的危害，后续行动难顺利，都是空中楼阁，白白废力。比如：如何用10万赚1000万。目标本身不合理，方法也成瞎扯了。
所以“涨停股”交易系统，首先要验证其合理性。如何验证？

▌ 数据分析“涨停股”
“涨停股”是不是随机现象？可从数量和分布两方面分析。

▎ 数据准备
我爬取了同花顺 2017年-2019年7月的涨停数据，剔除新股涨停后，与东方财富 Choice的涨跌分布数据结合。最终得到2017年-2019年6月涨停数量及涨跌分布表。

▎ 统计描述表格
数据主要内容如表头：



▎ 数据可视化
🔶 涨跌幅>3%：

▲ 涨幅>7%和涨停异常，偏多。
中位数偏小，平均数偏大。
19年数据亮眼。

🔶 涨跌幅>3%：

▲ 跌幅>7%，分布正常。逐渐减少，呈现下台 阶状。反向证实，涨幅>7%和涨停异常。
同样，中位数偏小，平均数偏大。

🔶 总体及涨跌幅跌平均家数，中位数相差也小。

▌ 最终结论

▎“涨停股”不随机
涨幅>7%和涨停异常，说明“涨停股”不随机。
因为，游资也会失败——触板（未封死涨停），大概率涨幅>7%。可以说，7%以上涨幅和“涨停股”均是游资主导，只是两种结果。它们的总数异常，说明涨停不随机。

▎ A股存在“被平均”现象
下表可解释“被平均”现象。

中位数小于平均数，说明存在“被平均”现象。此情况下，中位数就比平均数更真实。
背后原因，A股走极端：到了一定程度，就会加速。如涨到7%，就冲涨停。跌到7%，则冲跌停。更有力证据是：16年的熔断行情。
为什么走极端：A股不能做空，没有对抗力量。另外，羊群效应+恐惧、贪婪。

▎ 意外收获：A股就是韭菜收割场！
涨跌平均数相当，但下跌中位数大于平均数，上涨中位数小于平均数。
看似50%的概率涨跌，实则“被平均”。跌多于涨。技术不佳，无法稳定盈利，注定被收割。
这数据就说明，A股就是韭菜收割场。更有力证据是，17年至19年6月发行592只新股。扩容近20%。

▎ 牛市才能赚钱
而19年数据最佳，则证明只有牛市，散户才可能赚钱，非牛市，则大概率亏损。所以，择时对散户至关重要。

▎ 结语
综合以上，“涨停股”特异。而A股“被平均”现象，也反映出涨停较多。这都说明，“涨停股”不是随机现象，“涨停股”交易系统，可行！
既然目标合理，那就可以寻找方法了。我会继续探索，感兴趣的朋友可留意。