一根20日均线闯天下？——量化回测“压箱底指标”

前面回测基于券商涨停策略。为探索新策略，也为验证之前研发的指标。特开启新回测。

20日均线是常用指标。一般为突破的基准，站上20日线开仓。这样开仓符合逻辑。可会出现价格反复穿越均线的情况，比较难处理。为了解决这个问题。我开发了角度指标。角度就是20日均线的斜率。当斜率大于某值时开仓。回测对比（回测标的300ETF ，全仓，设置亏损和追踪止损）:
1、站上20日均线开仓：

2、斜率大于0时开仓：

3、斜率大于10时开仓：

4、斜率大于20时开仓：

5、斜率大于30时开仓：


对比看出：基于突破20日均线开仓，信号频繁，无法避开调整。基于斜率开仓，可避开调整，获得较好的收益。斜率取值太小会频繁开仓，太大则无法抓住机会，经测试16-20之间合适。这个角度指标是三年前琢磨的。现在学了量化回测，验证了有效性。将分享代码，需要请自取。要不要凭借它“闯天下”,大家自己度量。
斜率计算，取当日20日均线的值，上一个20日均线的值，用atan公式求解，后转化为角度。
公式如下：
1、python环境下：
angle_norm = math.atan((ma20/ma20_last-1)100)180/3.1415926
2、交易软件环境下：
MA20:=MA(C,20);
MA19:=REF(MA20,1);
角度:ATAN((MA20/MA19-1)100)180/3.14115926;
STICKLINE(角度>20,角度,0,6,1),colorred;
STICKLINE(角度<20,角度,0,6,1), color009100;