要不要“一把梭哈”？——基于仓位管理的量化回测

段子很多：老夫从来都是一把梭哈，赢了会所嫩模，输了下海干活！到底“一把梭哈”好不好呢？量化回测来分析。一把梭哈，爽快，当行情来了，可抓住行情，最大盈利。但，需承受较大的回撤。来看对比。
1、一把梭哈：


2、两次满仓策略，每次5成。加仓标准是价格上涨一个ATR(平均真实波幅）：

3、三次加仓策略，每次3成：

4、四次满仓策略，按斐波那契数列开仓，开0.191，加至0.382，在加至0.809，最后加满:

5、四次加仓，轻仓0.1试探，二次加至0.618，三次加至0.809，四次加满:

结果汇总如下：

对比可看出：一把梭哈，能获得最高的收益，可回撤相当大。只要不一把梭哈，就能大幅减少回撤，收益仍有保证。首次开仓越小，回撤则越小。至于选哪种，看您咯。