请教一个股指期货对冲问题

我把我的要求改为

比如a  品种  单价x  （比如90000）  b  品种单价是  y  （比如是80000）然后需要采购  假设  需要  采购额最终两个品种尽量相同  越接近越好采购数量是整数  假如  采购数量小于n  时

期指对标的也是股票啊，可以计算市值，你买了90万期指多头约等于买了900万股票[引用原文已无法访问]

我没说清楚，我这个只考虑期指品种，和持有股票无关，存投机
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因为期指对标的也是股票市值，只要你持有的市值相同，照理说波动就没有差额，900万市值沪深300成分股加权的指数，和900万中证500成分股加权得到的指数，波动乘以市值就是盈亏的那部分，那900万做多和900万做空，两指数波动的差额就是盈亏的金额[引用原文已无法访问]

调整杠杆只是我自己的投入资金变了，但是实际持有市值还是没有变，差额还是在？
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我感觉在目前的流动性下，我纯多空感觉难道也很大，
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直接计算多空的股票市值可以解决这个问题，比如1手if90万，杠杆10倍，相同杠杆下你需要的对冲ic就是90*10/80/10 = 1.125手，然后你乘以一个整数使得两边都近似到整数（if那边已经是整数了），大概可以得到你要的结果。不过我觉得还是精确市值匹配比较好，可以通过和期货公司调整杠杆比例完美解决吧，看那边人能不能配合你。比如你需要做多900万市值的if，同时做空900万市值的ic，那就把ic的杠杆调整到90*10/80 = 11.25倍即可？

期指从对冲实在是太难了。以杀手兄的水平，不如直接祼空或裸多投机成功还大一点。
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我上面说的市值就是计算了点位什么的，经过两年的回溯测试，感觉几个品种市值差异控制在百分之5以内，成功率还好
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1.IC,IF,IH波动不是这样算的，因为一个四千多点，一个三千多点，一个二千多点。 也就是IC涨跌1%是40多点，IH涨跌1%才20多点。IC一个点赚200块，IF,IH一个点赚300块，IC波动正常情况比后者大得多，所以保证金也要多5%。IC保证金18%，IF和IH只要13%.(期货公司增加以后)

不要考虑市值的问题，股灾时IC一天就要跌八九百点，现在一年也不一定能跌这么多，做小盘就做IC，做大盘就做IF，IH基本上可以不管，因为IF基本上可以代替他，而且波动还大。

最好不要频繁做日内，比炒股票还难。