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打板的平均收益测试

17-01-30 11:07 4390次浏览
耂股
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近期对打板的争论很多,本人闲来无事,决定对打板的平均收益测试一下。
打板公式:
h>l and h>ref(c,1)*1.097;
这个公式表示的意思是“非一字板,且最高价接近涨停”的走势,因为一字板(h=l)不一定买得到,在此不予考虑。
在“通达信”的“程序交易评测系统”中评测,时间从2010年1月1日至今,手续费,买入万分之五,卖出万分之十五;使用资金100万。
买入规则:以当天最高价买入(打板);持股一天;卖出规则:次日收盘价卖出。全部沪深A股测试。
结果是:平均每次打板,100万资金亏损7355元,即每次亏损率:0.7355%。
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评论(24)
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耂股

17-02-01 09:58

0
用另一软件“飞狐”测试更简单:
在“条件选股”中进行“成功率测试”,时间为一天,多头。
若介入点为“本周期收盘价”,一天平均利润率为:0.78%(这个结果没有意义,因为涨停的股收盘买不到,只用于对比)。
若介入点为“本周期最高价”,一天平均利润率为:-0.82%.(这个结果与通达信测试的结果略有差异,但亏损的结果是相同的)
这就意味如果随机打板,当天收盘平均跌幅为0.78%+0.82%=1.6%.

有人说这种测试没有意义,我觉得还是有些意义的:因为从2010年到现在市场总体上上涨的(尽管涨幅不大),这就是说,随机买一只股,持股一天,平均是盈利的,而随机打板,持股一天,平均亏损0.82%。
耂股

17-02-01 09:42

0
条件选股在盘中直接选,或做成预警公式。
[引用原文已无法访问]
小天

17-01-31 19:56

0
套用大神的话,打板是艺术,不是科学,测试毫无参考价值
81作手

17-01-31 19:50

0
谢谢分享。
喜欢撩妹

17-01-31 10:07

0
楼主这个公式是如何选股的呢?
[引用原文已无法访问]
耂股

17-01-31 09:25

0
亏损算了手续费。若开盘卖则只跌0.26%。
[引用原文已无法访问]
woains

17-01-30 17:12

2
还有,你卖出是收盘价,如果改成第二天开盘价呢?
woains

17-01-30 17:11

0
这个亏损是算上手续费了吗?
耂股

17-01-30 13:37

0
这包括了封的住和封不住的所有情况。
gdstx

17-01-30 13:10

0
你这选股是成功封住的,大亏的是更多封不住的
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