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近期对打板的争论很多,本人闲来无事,决定对打板的平均收益测试一下。
打板公式:
h>l and h>ref(c,1)*1.097;
这个公式表示的意思是“非一字板,且最高价接近涨停”的走势,因为一字板(h=l)不一定买得到,在此不予考虑。
在“通达信”的“程序交易评测系统”中评测,时间从2010年1月1日至今,手续费,买入万分之五,卖出万分之十五;使用资金100万。
买入规则:以当天最高价买入(打板);持股一天;卖出规则:次日收盘价卖出。全部沪深A股测试。
结果是:平均每次打板,100万资金亏损7355元,即每次亏损率:0.7355%。