上午说到,我还是坚持认为南哥是09:44:14的9900+2100=12000手,中间被别人的1笔3000手隔开,但毕竟是猜测,连自己都说不服,当时有想过如果成交明细数据少的话,自己人手算出来总额后再跟交易所的成交回报对照好了,想想如果能下载数据用计算机程序来算该多好,不过还是作罢,后来想了一个虽然不精确但能进一步靠近的方法,就是成交回报上多出来的0.20元这个差额,很明显这是零股卖单造成的,所以我打算从这里入手搞搞嘢。
[淘股吧]首先普及一个东西,就是交易所允许零股卖出,但不能零股买入。所以只要是盘中成交完毕的买单,即使遇到零股卖单,但1笔完整的委托买单成交完的总数肯定没有零股,而且这笔完整买单最后1笔成交单一般还是零股,如果与这笔买单最后成交的那笔委托卖单不为零股的话(其实这里的情形很复杂,有很多种情况,下面的推理假设这笔卖单不为零股,简化处理),那么接下来的买单的第1笔成交也会是零股,而且下1笔买单的第1笔成交单的零股和上1笔买单的最后1笔成交单的零股加起来,也会没有零股。
现在可以对着成交明细开搞了:
09:44:13
序号38。价格18.65,数量2手。这是09:44:13的最后1笔成交单,由于09:44:13最后的1笔委托买单18.70的300手,如果这300手没有成交完的话,买一档将以18.70的价格进入09:44:14。
09:44:14
序号1。价格18.73,数量8手。这明显是09:44:14的第2笔委托买单即涨停价19.18的8手所产生的成交,而第1笔18.66的15手买单没能成交,说明这时候的买一档价格的确是18.70。
序号2-5。明显是进入09:44:14后前4笔主动卖单与买一档的18.70撮合所产生的成交。
序号6。价格18.73,数量30手。由于9900手涨停买单之前的买单都低于18.73这个价格,说明9900手的扫板从这里开始了。
序号69。价格18.88,数量13.51手。9900手所遇到的第1笔零股卖单,总数量零头为0.51手。18.88*1351=25506.88,总金额零头记为0.88。
序号158。价格18.99,数量7.50手。9900手所遇到的第2笔零股卖单,0.51+0.5=1.01,总数量零头为0.01手。18.99*750=14242.50,金额零头为0.50。0.88+0.50=1.38,总金额零头为0.38。
序号437。价格19.18,数量12.01手。9900手所遇到的第3笔零股卖单,0.01+0.01=0.02,总数量零头为0.02手。19.18*1201=23035.18,金额零头为0.18。0.38+0.18=0.56,总金额零头为0.56。
序号486。价格19.18,数量7.51手。9900手所遇到的第4笔零股卖单,0.02+0.51=0.53,总数量零头为0.53手。19.18*751=14404.18,金额零头为0.18。0.56+0.18=0.74,总金额零头为0.74。
序号486。价格19.18,数量34.47手。0.53+0.47=1.00,总数量零头为0.00手,可以假设这是9900手的最后1笔成交单。19.18*3447=66113.46,金额零头为0.46。0.74+0.46=1.20,总金额零头为0.20。
序号494。价格18.70,数量3手。说明9900手的涨停买单已经成交完毕,这是夹在9900手和3000手之间的3手18.64的主动卖单产生的成交,此时的买一档价格还是18.70。
序号495。价格19.18,数量65.53手。3000手所遇到的第1笔零股卖单,因为0.47+0.53=1.00。总数量零头为0.53手。
序号607。价格19.18,数量7.50手。3000手所遇到的第2笔零股卖单。0.53+0.50=1.03,总数量零头为0.03手。
序号633。价格19.18,数量4.97手。0.03+0.97=1.00,总数量零头为0.00手,可以假设这是3000手的最后1笔成交单。由于3000手涨停买单全成交在19.18这个位置,所以总金额其实不会产生零头。
序号634。价格19.18,数量0.03手。2100手所遇到的第1笔零股卖单,因为0.97+0.03=1.00。总数量零头为0.03手。
序号703。价格19.18,数量1.50手。2100手所遇到的第2笔零股卖单。0.03+0.50=0.53,总数量零头为0.53手。
序号705。价格19.18,数量15.01手。2100手所遇到的第3笔零股卖单。0.53+0.01=0.54,总数量零头为0.54手。
09:44:17
序号6。价格19.18,数量1.80手。2100手所遇到的第4笔零股卖单。0.54+0.80=1.34,总数量零头为0.34手。
09:44:21
序号9。价格19.18,数量3.66手。0.34+0.66=1.00,总数量零头为0.00手,可以假设这是2100手的最后1笔成交单。由于2100手涨停买单全成交在19.18这个位置,所以总金额其实不会产生零头。
序号10。价格19.18,数量34.34手。2100手之后跟着的涨停买单所遇到的第1笔零股卖单,因为0.66+0.34=1.00。
综上所述。9900手涨停买单的成交产生0.20的金额零头,3000手涨停买单的成交不产金额零头,2100手涨停买单的成交不产金额零头。
交易所成交回报显示,光大
金田路买入22980183.20元,同样有0.20的金额零头,同时这个金额大概涨停成交12000手的样子,我估其为09:44:14的9900+2100=12000手,中间被别人的1笔3000手隔开。