光大证券解释的三个疑点

13-08-17 09:07 7544次浏览
小苹果
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
按照光大董秘的说法,是他们etf套利出错所致.
按照流传的"内部说法",下单了250亿,成交了70亿,这和光大下午空单48亿是相匹配的.至于为什么没有大量托单而是直接扫板,解释是机器执行市价买入
但这个解释有三个疑点
1 所有这些股票并没有出现大量的撤单

2 看成交明细很明显,最先发动的是 民生银行 海通证券 中信证券 浦发银行 宝钢股份 等,而中国石油要晚几十秒.
在俺的软件上,期指启动比民生还要早,但是考虑到并非专业的期指软件,有误差可以理解.
所以他并非同时攻击,而是几乎同时攻击,这不是机器套利的特征,而是大量交易员同时交易的特征.

3 如果真是董秘说的etf套利,基本原则是绝大多数股票的买入量必须和50etf或者180etf的权重匹配,除了他要对冲掉的股票以外(光大是为了买中国重工的说法是错的,他应该买入etf,融券卖出未停牌的票)
明显这些股票的扫单是不同的,最大的是民生银行 中信证券 海通证券 兴业银行 等, 中国石油要小得多.最可疑的是作为上证50之一的贵州茅台 根本没有扫单,建设银行 中国平安 也几乎没有
因此这个操作者是选择了攻击对象的,他出击的是巨盘股中股性最强号召力最强的中型银行和券商,也就是市值在800亿到2000亿之间的金融股.因此11点30大型游资跟风攻击平安银行 ,13点小型游资攻击国海证券 ,这是游资的本能,相信他们都注意到了异动者的选择性.
展开全文
13
评论(59)
收藏
展开
精彩评论
小苹果

13-08-17 12:04

5
媒体在瞎搅浑水,说是上证180同时涨停,其实多数票都是跟风者
    [淘股吧]
    发动的仅仅就是你列的那几个股票,有些股票连跟风的都没有
    至于有些人煞有其事说是光大的台湾人大量买入50etf,或者180etf引发etf加仓,更是基本常识都没有
    
    原帖由看金者1在2013-08-17 11:45发表
    提供逐笔成交时点:11:05:31民生银行   、中信证券   、浦发银行   、宝钢股份   ,11:05:32招商银行   ,11:05:46海通证券   ,11:05:52兴业银行   ,这几只股票同时出现大额买盘,巨幅成交,到11:05:57期指开始反应成交(推算期货操盘手下单11:05:51,不是光大证券   下的),大幅拉升,紧接着中期、长期空单程序化自动平仓。
           
           如果是自
小苹果

13-08-17 09:24

3
瞬间成交量
    [淘股吧]
    中信证券 (50)
    海通证券 (50)
    民生银行 (50)
    浦发银行 (50)
    兴业银行(50)
    招商银行 (50)
    2亿,这些基本上正好是全天交易最大的.好多都是几秒内上亿,计算机自动的跟风根本不可能反应过来,因为有网络延时,人更不可能
    
    中国石油(50)
    中国石化 (50)
    中国平安(50)
    保利地产 (50)
    等
    5千万-1亿
    
    宝钢股份 (50)
    等
    5千万以下
    
    贵州茅台 (50)
    基本没有
    
    武钢股份 (180)
    兴业证券(180)
    完全没有
    他这套利到底是在套哪个etf?
cgp123

13-08-17 14:00

2
疑点很多  楼主观察细致,我们应当多搜集细节问题揭穿其谎言
    
    
    
    如此异动  董秘误导  交易所不停牌   罪大恶极   《只说交易系统正常   没说交易正常,如果这也算正常,以后就不要查交易异动了》
milkyway

13-08-17 10:25

2
乌龙指是量化套利演示时候接入了实盘啊,本身量化交易说白了就可以不断的操纵股指和期指以完成小范围的套利空间(包括时间上和空间上),而各个券商在测试模拟系统时候都会做一些极端情况的模型来测试量化操作的可行性。所以这本身就不属于基金配置etf的做法,不攻击茅台等其它etf指标股也就变成很正常的事情了。至于董秘的说辞,他肯定不希望说是自己的套利系统问题,否则谁敢买它家套利基金产品?这是搬起石头砸自己脚的做法。
    [淘股吧]
    至于先发动后发动的问题,突然之间实盘系统接到如此之大的委托单,出现赌单也很有可能。猜测可能是系统原本分配给套利业务的带宽就不大,突然之间出现大笔委托,系统侦测到发生赌单后立即自动调整带宽分配,让后续赌着的单子又一下子全部释放出来所以看起来是分两批下的单。虽然只是猜测而已。毕竟从逻辑上光大从这次事件中毫无任何好处可言。
    对于撤单的问题,单子肯定是撤了的,工行一笔打到涨停,而后立马就撤单了,有些封单也是跟风盘(也有可能有程序化交易系统的单)封的,其实数量都很小了。立马就被小单一笔砸开。
    当然如果是其它神秘资金借道光大系统进行操纵那就是另一回事情了,这种资金只能说背景绝对在证监会之上,如果真这样我们可能永远也无法知道真相了
小苹果

13-08-17 09:40

2
如果他真是etf套利的话,茅台和民生的权重基本一致,他一定是买入同样的茅台和民生
    那么他输错的单子应该牢牢把茅台钉死在涨停板,须知茅台当时总卖单才5000手,相当于9000万.
    而实际上茅台当时连扫单都没有
查看全部评论(59)
相关文章
查看更多
热文推荐

请点击右上角的 「...」 按钮

选择 「手机浏览器」 中打开

淘股吧

职业投资者都用的App
下载APP
打开APP