期货资管账户职业交易记录之路

    我这次有预感，交易系统基本上算是完善了，最终定型了，因为我想象中的完善高效的交易系统就是目前的这个样子了，虽然目前这套系统还没有验证出它的高效稳定性，但是我相信，它会在未来的行情中表现出来的，所以以后几乎不大可能在修正改变分析方法了。祝母亲节快乐！

    这几天股票市场太火爆了，今天股指盘中都全部涨停了的，这几天的行情看的我都羡慕极了。可能现在就是牛市的起步阶段了。

  之前自己的交易策略行情分析主要用的是4和9指数双均线，但是我发现使用双均线，本质上还是在找一种更高的确定性，但是想要更高的确定性，就要舍弃掉很多的行情机会，而且交易信号较少，有时候判断决策的标准还有点主观摸棱两可，还很难适应未来的行情。所以昨晚熬夜复盘后，就舍弃掉这种用了好几年的分析方法了。

  现在就只使用单独的5指数均线，做大时间周期的均线转势行情，在小时间周期里分批的浮盈建仓和分批的浮盈翻倍加仓，这种方法更能适应未来的行情，而且交易机会还比较多，也具有较高的概率优势，因为就只有一根均线，所以还更有利于决策执行。人总是在失败中才能更容易面对问题，找到问题的所在。

  

    今天没怎么做，在反思改进修正。

    发现了一个问题，入场的交易信号选择过于主观，会导致决策思考费很大力，不够客观和系统化，要重新深入思考，来修正交易系统的入场问题。

    系统更新的第二天，没啥好说的。

    今天是系统重新更新后操作的第一天，操作正常。暂时没啥想写的，想记录的。

    今天又亏了18000元，也是属于系统内的亏损。

  但是我发现这个交易系统还有短板，没有达到极限，这个交易系统的结果就是偶尔大赚+一连串的小亏+偶尔的小赚+永不大亏，小亏比较多，但是小赚却很少，我觉得这属于不太好的，好的交易系统的交易结果就是：一系列的小亏+一系列的小赚+永不大亏+时不时的大赚。

  然后反思自己的交易系统，发现入场条件还是较多，入场条件的确定性追求和预测性占比比入场后的如何应对占比要大很多， 入场条件越多，就越有可能不能适应未来的情况，就有可能犯了被“过度拟合”的错误了。所以又准备升级交易系统，利用几条交易规则，简化入场条件，把重点放在资金管理里的风险控制和交易应对上，要让交易系统发挥出属于它的真正的概率优势出来。

    今天操作正常，系统内小幅亏损了1万8千元。

    哎，因为想着是节前的最后一个交易日，价格走势有可能不会像平常的时候那样有规律性，走势有可能会比较弱或者说乱，再加上晚上价格走没有达到预期值，所以，从控制风险的角度考虑，就直接全部保本出场了。

  交易里面很难的一点就是，你有时候没有办法判断标准是对的还是错的，有时候对的标准却亏钱了或导致没有抓住利润，错误的标准反而却赚钱了，不能够从结果来论成败，应该从这个标准它的底层逻辑来判断对错，反复研究推敲，从而形成正确的经得起检验的判断标准，坚持住做正确的判断标准，放弃掉做错误的判断标准。