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完整详解交易系统的科学原理

23-11-26 11:57 817次浏览
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交易的底层逻辑
-----------------------完整详解交易系统的数学原理

找一个逻辑,定一个进出规则,一致性输出,从而获得正向收益,而且可以不断复制,便是盈利交易系统
股票就是强弱,高低切换的概率游戏
逻辑解决贯彻交易理念的问题,即交易本质是概率游戏,对交易周期的选择,对技术的逻辑认识,对资金管理的逻辑认识,对交易成本的逻辑认识等待
技术解决进出规则的问题,即进场,止盈,止损
一致性输出解决交易系统稳定性的问题,即每次买卖的逻辑,进出场规则是一致的



由此建立自己的交易数学模型
盈利交易系统三要素:胜率 频率和盈亏比



交易系统的输出,即

盈亏= 胜率*盈亏比*交易频率-成本

胜率= 止盈次数/出手次数
盈亏比= (止盈长度*仓位)/(止损长度*仓位)
频率= 交易次数

其中执行每次交易的盈亏,都需要成本,这个是暗藏的你平时很容易忽略的成本
频率决定你操作的周期大小,没有胜率不能谈盈亏比,选股是确保胜率决定性前提
执行成本=情绪波动成本/观察成本+手续费


他们四个之间是相互联系和影响的。比如频率会决定你的观察成本

这里可以看出,交易有三种模式

1 高胜率,适合厌恶亏损,稳健保守的人,极少亏,但盈利不会太大。--日内小波段或大波段
2 高盈亏比,适合单次赚很多的人,但单次亏损可能很大。---日k小波段或者周k,月k大波段
3 高频率,适合喜欢大量交易的人或量化交易系统,但每次赚一点点。----日内1分钟k小波段
胜率和盈亏比是成反比的,他们的关系是 y=1/(1+x)
这个公式告诉我们,胜率会被盈亏比所影响,经常你买进去盈利没走,此时变为亏损!看的越短,越确定,但是盈亏比就越小,看到周期越大,就越不确定,但盈亏比大,综合的比较好的策略,还是积小胜为大胜,化解绝对为相对!任何一种模式坚持下去,都会有补偿机制,市场永远不缺机会,不要做高频失败一次又切换到高盈亏比,来回混乱,好处一个没得打,挨打一个也没落下!
所以这中间存在一个取舍问题,譬如做日内分钟高频胜率高但盈亏比小,交易频率高,做波段胜率低但频率也低,同时盈亏比高。做交易的首要问题是确认自己的操作周期,确认自己要的是哪一段,不至于在交易后发生混乱,什么都想要,什么都做不好。这个最好理解的例子就是龙头,他没有涨之前,你很难判断他是今天的总龙头,等他涨起来,你又觉得高了,跌起来也很恐怖,能吃到的也就不多了,你想从头吃到尾,那胜率必然会降低!
由此可见,交易永远没有对错,只有利弊选择,交易的本质就是控制风险的概率游戏,交易里面没有百分百,这个是交易最底层的认知,大多数人在力求百分百完美的交易系统里面迷失了自己,浪费了许多年光阴还没有走出迷宫!交易唯一能控制的是什么,那就是控制亏损,任何位置和时间的进入,胜率和盈亏比都是服从不确定性的概率游戏规则, 这个世界本来就是无常的,但我们这些凡夫俗子用尽一生都在追求有常 我们建立交易系统 无非就是让无常变得相对有常

胜率和盈亏比的数据,最少需要交易50-100次以上,做出来的统计结果才更有效,而不是做一两次或者十来次的结果。从统计学的角度来讲,太少的数据没有代表性,不具有统计的意义。
如果不懂,可以计算各个模式胜率和盈亏比的关系(不考虑成本):
y=1/(1+x)
A 高胜率模式



B 高盈亏比模式



在风险控制严格的情况下,胜率和盈亏比都很重要,无论哪一方面都不能太低,它们应该相互协调在一定的范围内才行。如果你在下跌趋势里面去找胜率和盈亏比,胜率本来就接近0,盈亏比也解决负数,那系统输出值就是负值,亏损!因为股票不可以做空赚钱,所以今天我们要讨论的是正向系统的因素,即上涨趋势里面,胜率和盈亏才是反比关系。


一胜率
这是必须要思考的首要问题,股票本质就是个概率游戏,是个考虑风险和收益比例的游戏,所以说交易的灵魂就是确定性,不确定就不出手,确定就重仓干
胜率=获胜次数÷总出手次数x100%。
如果你把交易真正的,你彻彻底底的,你就把它当做一个赌博。就是个有输有赢。你反而很多东西,你会发现它变得清晰变得简单了。那赌博的核心要点是什么呢?第一个我们肯定非常容易接受它的不确定性。如果能接受到他的不确定性。我们就会从抗拒亏损变成了一个拥抱风险。我们很多人,做交易,在应用这个技术的过程中,他为什么没有办法执行他的交易,他为什么没办法执行,有一个深层次的原因,因为他追求确定性。所以他一直在抗拒亏损。你在一个不确定性的一个游戏里面。你在一个无常的世界里面,去追求确定性。其实你想想。你陷入一个痛苦是迷茫。这样一个追求完美的泥潭里面,他是一个必然的结果。如果我们理解了他就是一个赌博游戏,就是技术不靠谱的情况下。我们首先要做什么样的工作。我们要从一个随机的状态里面,把自己通过一些交易逻辑的输出。建立一个我们所交易的一致性,就这个道理,就是我们持续的一个交易逻辑的输出。建立一个概率优势,成为赌场。因为赌博本身,假如我们大家说举赌博,大家可能不愿意,为什么不愿意,因为这个久赌必输吗?是吧,这个道理我们大家都明白。但是为什么我们不去赌博,但是选择做交易呢。因为赌场我们去参与,我们是个赌客。这个游戏规则是赌场决定的,它这个胜率是由赌场决定的,我们是决定不了的。但是交易,我们是可以通过一些交易逻辑的和行为模式的输出,让我们获得某种的概率优势,理论上如果这是个赌博游戏,我们就可以从赌客。变成赌场。那怎么样成为赌场,有两种东西,第一个是。我们必须得建立一个概率思维。我们能够控制的东西其实不多的。就是我们只能做自己。力所能及的一部分行为,剩下的一些东西,其实就是听天由命。这个和很多人,他思维是不一样的,你看很多交易者,他就试图控制过程,要控制结果,他不理解不确定性的时候,他的概率思维没有建立起来的时候,他老是想去控制结果,那控制结果就会陷入这个永远就是没有办法解决,就是交易里面就是怎么说呢,就是想赚又怕亏,就各种纠结。各种无从选择,在这样的一个混乱状态里。反而假如说概率思维完全建立起来了。你不会过度的去追求这个结果了,只做我们该干的事儿,你会变得会越来越自然了。最后会进入一个这样的状态,有结果让它自然去呈现,我们只做我们该做的事儿。那么最后还有一个,我们要上这个赌桌上,我们只能选择一种赌法。一个人他只能选择一种赌法,就是我们交易模式,他只能固定化,固化一种就是你要玩21点还是玩德州扑克。你只能选择一种玩法。你不能什么都玩儿。这样你没法建立自己的固定行为模式,他这个概率优势。也没有办法得到体现。这就是我们经常说的,就是我们固化自己的交易手法。我们赚了钱,让它固定住。他就是这样的一个原理。

股票只能提高上涨的概率获利,减少下跌的风险亏损,
影响上涨趋势的因素有

A 选时+选股,只做大周期

好的时机,
可以远远拉开风险收益比例,提高胜率,四两拨千斤
反之,费劲九牛二虎之力不得好。抓时机的本质就是体验人的情绪亢奋点,人气最有合力那个时间点!黄金时机,绝对是龙头主升期,而不是下跌反抽期,黄金时机绝对是趋势的起爆点,而不是趋势爆量完结终点!

A1 日内3个黄金时机

1 开盘十分钟9.40左右
pk出当日最强版块的龙一,此时第一波竞争已经过去,谁是今天的王者一目了然,开盘人的情绪一般高涨,人气合力会打造二波,甚至三波,此时的龙一主升最为稳妥,最为暴利。如果龙一横盘或者被顶板上,龙二开始补涨,大胆买入龙二,基本是送分题

2下午1.05分左右
类似上午的开盘,不过强度一般没有上午那么好,资金经过中午的思考和休息会要选择下午有共识的标的进攻,一般会选择上午经过调整的总龙头

3 下午2.45左右,尾盘一般有一只人气合力票,全天的竞争结束,资金意犹未尽
这时候考验的是对明天的预期,赚的是过夜的人的钱!


B 接受失败

股票是个概率游戏,所以他告诉我们,每天可能会出错,不可能胜率百分百
这时候就必须学会止损
尤其是第一笔错误的应对,最为关键,为啥老毛打仗,首战必胜?
比如当天一出手就看错龙头了,第一笔就亏损了,正确的方法是心平气和,休息十分钟再来,避免一错再错陷入极为被动的境地,再有,应该转进攻为防守,避免小亏变大亏


二 盈亏比

盈亏比= (止盈长度*仓位)/(止损长度*仓位)

盈亏比,顾名思义,就是平均盈利幅度和亏损幅度的比例
难就难在怎么判断风险和收益比例,难在看对的时候重仓,看错的时候轻仓
经常的看对了,你赚小钱,看错了,大亏
盈亏比思维,需要的是你通观和把握全局的能力,不单单是一个仓位的事情

所以高手说不单要看bs点,更要算出大概的盈亏比
比如你在买一的时候买了一万块,卖一的时候赚三个点,赚了三百
但是你在买二的时候买了十万,稍微一个回撤一个点,你就亏一千
算起来你还倒亏700

优化原版法则,会提高胜率或盈亏比中的一个,但会影响另一个的表现:

1、移动止损,持仓浮盈时提高止损价,会提高胜率,但会影响盈亏比,移动止损可能会在回调时触发止损(不移动止损可能不会止损),单子盈利但盈利额不高,后续可能的大行情就会丢失,影响平均每次盈利的利润额,盈亏比就会下降;止盈同理!

2、加仓会提高盈亏比,因为利润额=利润空间*仓位,加仓提高了仓位,会提高每次盈利的利润额,但会影响胜率,因为提高了止损价,可能在回调时触发止损(不移动止损可能不会止损);

3、加入过滤条件,比如《海龟交易法则》介绍的过滤条件,在原版法则的基础上,只有25日均线在350日均线之上才能做多,只有25日均线在350日均线之下才能做空,这能提高胜率,因为一些震荡/或不利方向的信号会被过滤掉,亏损次数少了,胜率会提高,但会发生突破时不符合过滤条件,但行情走了一段之后符合过滤条件,这时候开仓的价格高了,会压缩了利润空间,降低盈亏比;




拉开盈亏比的因素

1 必须做总龙头
龙头涨的最暴力,潜在买家最多,合力最大,阻力最小,波动最大
一句话就是涨的最多,跌的最少
买入之前就要判断龙头的高度,衡量性价比
买入之后如果没有掉头,符合预期,可以适当格局,争取利润最大化!
但龙头若不能提高胜率,波动很大,盈利是大了,亏损也同样变得很大!
2 仓位分配
位置越低,情绪越好,仓位越大,反之则反
这里的位置说的是主升期,即是趋势的起点和滑点
实在难把握,那就平分仓位,每次进出都用相同金额的仓位,这是最简单的操作!

反抽期,可以不做,做的话,仓位要小,经常的我们上午十点半之前赚钱相对容易,但是下午去做反抽,导致回撤,就是这个原理

这里说下我的不同观点,淘股吧有高手@无敌闪电手 说每次进出都是固定仓位,有些高手甚至满仓进出
但我实验了几次,都是赚变大亏,后来我知道了,每个人对亏损的情绪波动阈值不一样
高胜率高频交易的人不大接受满仓回调超过三个点,如果连着满仓错三次,今天就有点情绪崩溃了,但是如果是半仓亏三次,总体也就亏1.5% 不会引起情绪的崩溃和巨大波高盈亏比的人除外
我认为重仓必败。交易最后的核心问题是执行力,执行不到位,有两个原因
1 是交易系统太复杂,执行成本太高
2 亏损过大,无法处理情绪
比如每次固定亏损一个点,对你来说不会引起情绪波动,那就主动降为0.5%
这样错两次也就一个点,对你来说不会导致情绪波动加大,风险偏好加大
所以很多时候,你满仓进出操作的一天,本来该赚钱的,结果是爆亏的一天,核心原理就是这样

3 杜绝赚钱变亏钱

赚钱变亏钱,一是和买的位置有关系,不同的位置盈亏比是不一样的
如果买在一浪的末位,但是你不会识别回调,不会通观全局,可能一回调就割肉了,刚割肉就拉升二浪,又追在二浪末位,本来应该赚钱的,结果变亏钱走人
二就是和仓位有关系了,不同的仓位,盈亏比也是不一样的,低位轻仓,高位满仓导致赚钱变亏钱,上面已经说过不再赘述
止损有两个错误,一个是不愿意止损,有些人买入不及预期,死扛,结果小亏变大亏,还有就是频繁止损,还有人买入错一笔,急着回本,又追高,回调又不停止损,一天下来也是大亏。

止损和位置以及仓位有一定的相关性,位置越高,盈亏比越小,止损必须坚决果断,仓位越大,止损更要坚决!
总之不要去博小概率小空间的位置,要做大概率能赢的事情,学会接受交易的缺陷美
不要觉得自己的交易系统不完美,不能应对所有变化的行情,本身交易就没有百分百,把所有经历浪费在荤粥百分百胜率的交易系统上面

4 关于股票走势

这里我发现股票走势最符合的是物理学里面的能量学和力学,股票的赢面要有数学里面的概率学思维,股票背后的人性,符合生物学里面的遗传和变异!
股票走势和我们开车是一个道理的,这个也是我开车的时候想到的
股票的走势就是你开车得看路,看方向,方向都研究错了,只会错误的道路越走越远
趋势总是沿着阻力最小的方向运行,技术分析的原理就是趋势不会轻易改变
换句话说,趋势轻易改变的概率很小,这是研究走势的最底层的逻辑!

A 能量守恒
我们要重点研究的就是上涨趋势的能量转化过程
股票要持续上涨趋势,那就要持续温和给油门,油门就是成交量
股票和车一样遵循能量守恒定律,低位突然加油爆量,松油门,再给爆量加油,股票这个车子先是加速,后必然回落,再会继续加速,到高位爆量后,不需要给油,车子也会由于惯性继续前进后,速度降下来,产生回落,也就是通常说的量价背离,动能释放完毕,要转为高位的势能了,趋势要逆转了
对股票来说,人体的做多热情变为热能,再转化为动能,最后转化为上升势能,后面盘整势能转化为动能,期间都遵守能量守恒定律
所以只需要看量和分时线形态,即可判断分时的走势和高度




B 合力
要想走的高,走的远,走的久,就要寻找最强合力的方向,最强蓄势待发的形态,
分时线缠绕,不断分歧一致,就是蓄势的地方,期间波动幅度,力度都比较小,类似我们看到的旋风,中间那一段,其实是能量最集中的地方
合力最大的地方一定是人气最集中的地方,也是大家最预期的地方,养家大神说的人气所在,牛股所在

我们要做的就是顺势而为,沿着阻力最小的方向进攻,大概是这个意思




C 生物学遗传和变异
大自然 物竞天择,生物不断遗传和变异,反应在股市其实就是模仿效应和市场不断在变异,没有永远赢的方法,变和不变永远在交替
前阵子盘龙可转债炒到460打出了赚钱效应,他的属性就会被模仿和发散,后面出现泰林等一批次新债的炒作,好像次新债低于150都不叫次新,必须炒到300以上,再后来高位盘龙,泰林下杀,老次新退潮,市场在寻找补涨逻辑,继续寻找新的次新低位低价的可转债炒作补涨逻辑
遗传和变异告诉我们的核心,股票也永远是优胜劣汰,我们要永远跟随强者,但手法可能每个阶段有所变化!





以上纯属个人思考和记录,股票是艺术,更是科学,必须花精力去探索,研究
既然有人能走出来,那一定要坚信那个人就是你,come on!
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热门 最新
扫股僧

24-01-09 16:44

1
这么宝贵的东西无私奉献 千里马常有而伯乐不常有啊
芒格小学徒

24-01-09 08:37

0
此为大道,这就是交易系统背后的数学本质,任何稳定盈利的模式都遵循此道
扫股僧

23-11-28 08:26

1
想起一句话,识得此宝者分文不取,不识此宝者重金不卖!
理性杀神

23-11-26 14:53

0
有点收获,可真正重要的是去提高胜率和盈亏比。
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