20230831,周一大跌是否量化的锅？

周一大跌（全A历史第4大跌幅），周二大修复（全A历史第5大涨幅），周三小K线调整。随后周三晚发现怼量化的声音一下多起来，主流观点就是周一高开低走，是量化带头天量砸盘。要么就是把量化神话得无所不能，小伙伴的口袋睡着就空了。

本人不从事金融行业，就一小散，喜欢捣鼓点数据技术。讲讲平时炒股在市场看到的东西，专业人事欢迎讨论，猜测妄想的还是看帖吧，不浪费浓宝贵的时间。
先聊周一，本人盘前预判就150亿，2%左右的幅度。毕竟现在市场体量非0X年可比。结果上证全A高开5%+，299亿成交，一地眼镜。股市成交制度，299亿成交，就有299亿的空头，这些资金属于盲砸。没证据证明是机器人 还是人类。但，10分钟那波瀑布杀跌，里面肯定有大量程序交易。现在这种早盘直线很常见，叫“量化脉冲”。一般情况下，是机器人根据人类交易情况，做出的跟风操作。机器人很多，算法同质化，同时短线老师们的交易高度集中在早盘，引发“量化脉冲”。由于当天流动性很好，10分钟后市场就有正常波动，后面就是XX杀跌自剁XX，各种跌了不及预期，剁到收盘，短线佬都懂的，不展开。实际上，量化脉冲强化了人类“预期”的“预期”，大量化私募卖的产品多叫“XX增强”，可能这个原因。这是我这小散在市场看到的结果，就是助长助跌的，那些什么“阻尼”“死多头”就不讨论。10家量化私募，体量相当，7家做追涨杀跌，剩下3家对冲，结果也是螳臂挡车。
通常程序交易设计都是跟进成交的量价，看清楚，是“跟进”。也就是如果竞价没有成交299亿，是不会触发它的卖出。加入早盘十分钟，没有放量杀跌，很多程序也不会跟进“杀跌”。你是程序猿，会设计成交5万软妹，跟200万刀买单吗？一定是跟成交方差，避免增大滑点。路子野，模拟游资那种除外，你们要骂那种；有体量的机构有风控机制，不允许。 猫哥不为量化或者散户洗白，是说市场情况。图片的字是周一盘后复盘写的，并非为这个帖子画的。因为这主图同花顺 一天生成一次，肯不是今天截图。
这次砸盘主力军，埋人较多的券商。本身杀逻辑，具体看下面的分析吧，由于是盘前发的，现在跌了，反驳不了。在周一开盘那刻，顶一字和市场，肯定有一边错了。根据这三日K线，昨天已经缩到一半能量，显然没买盘，自然是顶一字错了。
周一我也亏钱，亏钱要知道亏在那里。一亏就是社会的错，恶意做空。那反过来想想，大家不乱顶，开在2%，会不会跟历史数据那样，全部高走呢？说到底，死于浮躁和乱搞。哪怕现在最让人讨厌的高频量化，你在锄弱扶强，它也在扶墙，你可以它不可以吗?作为投资者，个人是很不喜欢盘中持股AVWM型暴涨暴跌，谁搞成这样都不喜欢。
这是个开放式的话题，不做结论。有兴趣的自己思考吧。