量化之下的个人交易思考---分仓、趋势、坚守能力圈

21-10-24 11:56 166724次浏览
静思者
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量化不是神,不是新鲜事物,量化很早就进入了市场,在国外更是早早的生根发芽,为何近两月的A股被量化搅的鸡犬不宁,说到底还是近期市场弱化,随着量化基金规模越来越大,量化助涨助跌的策略被放大了,极端化了,整体上从量化基金的收益上来看,也不是所有量化基金都赚到了钱,有赚有赔,而且收益高的与收益低的上下相差近70%,所以不用神化了量化基金和量化策略 ,其背后的主导因素还是人,主导算法更是经验因子和数据沉淀,关键点是执行由情绪化的人变成了冰冷的计算机 ,执行条件化,格式化,速度更快了,反应更是非人脑所及了。


对于这一阶段的交易者来说环境是比较残酷的,大部分一时不太适应,赔了不少,也比较伤信心,个人也有一小段时间不太适应这种风格,没办法每一种新事物,新手法的出现都需要一个了解和适应的过程,量化也不例外,既然背后的主导因素是人,那还是可以通过调整自己的交易思路和操作手法来进行对应的。

不给自己没有跟上潮流的脚步找理由,找借口,虽然现实中量化确实给自己的交易造成了不小的影响,但是相信自己通过适应一段还是能够克服和战胜这种新手法、新状况的,否则一切都为自己的不作为开脱,那就只好销户了;还好,通过近三周左右的观察,调整,慢慢适应了,他做他的量化单,我做我的个人计划,偶而也会有个交集,但是影响已经开 始进入常态化了。

个人主要是针对量化交易的时间早盘化、条件化、极端化、执行快而坚决,迎合热点板块,迎合大热个股,主做中小盘等特点对交易思路进行了调整。

主要调整方向是:
1、不追高当天早盘的热点板块,特别是直线拉升板块个股,交易时间由早盘向中午和午后推迟,盘面走清晰了,看明白了再动作。
2、不做热点板块的情绪化龙头,今天涨停、明天跌停,忽下忽下的避开,让有能力的来赚,个人认怂;
3、不做高位的,成交量有所放大的个股,特别是高高在上,横着不跌的;
4、不做或者尽量避开短期易受政策干扰打压的板块,如近期的煤炭 ,以近期及中长期政策支持的方向为主,跟着大政方针是不会错的;
5、不抢热点板块打压下去的个股反弹,特别是没有完全走稳之前,量化助涨助跌之后更明显,超跌不好做,很容易A下去,只有确认稳了才好下手做反抽。
6、做自己计划内的板块和个股,减少随意性和临盘单,宁可错过,少做错,符合预期就做,不符合预期的坚决不做。
7、加强纪律性,止损、止盈要坚决,对于不符合预期的第一时间下手,量化之下,很多个股早盘冲高只要不大涨或者涨停,坚决做好止损和止盈,往往一念之间,3分钟河东,3分钟河西,一天的差距就在坚决的执行上了,少做过山车。
8、分仓操作为主,看整体,通过配置来平衡风险,减少波动性。
9、趋势股向上为主,盘子尽量要中大,以稳为主,不求短期暴利,但求稳步向上;
10、 以业绩预增和中长期阳光,预期比较好的板块和个股为主要配置方向。
11、 最重要的一点,做自己擅长的,能力范围内的个股和板块,输和赢都是自己的能力来决定的,少出圈,出圈必挨打是铁律。

不以偏概全,以上只是个人根据近期盘面下的一些小改变和小思考,仅供大家参考,各位老铁有什么好的思路和对策,分享出来,大家可以一起进行探讨。
股海之路不易,成功不易,唯有努力,不负自己,不负时光,继续前行!!!

个人观点,不喜勿喷,一家之言,不作投资依据,据此买入盈亏自负!!

欢迎各位老铁加油、点赞!!

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静思者

21-11-19 07:50

16
11-19盘前思考:
    [淘股吧]
    神奇的星期四,昨天两市又打出了冰冷的感觉,3100多家个股下跌,盘面上周期连续两天走强,锂电池昨天再次小高潮,有机硅大涨,电气类异动拉升,下午军工 异动拉了一波,前期热点汽车 零部件,元宇宙,注册制次新全部调整,大分化表现,汽车配件高标断板,还有一只中捷精工 在发力,元宇宙受了人日的一个消息打压,下午消息刺激天下秀 涨停,恒信东方 炸板大回落,川网传媒 炸板,老龙中青宝 压根没起来,大分化,调整的第一天;而注册制次新在拓新药业 没有出来前,表现惨淡,预期下周一龙头复出,整体上板块上昨天周期股的锂电板块有点小高潮了,今天面临分化,而题材方向上没有一个能打的,今天的大盘要么是开盘之后继续冰冷一下,那么试错的机会点就在下午起来的那个板块方向,如果上午就开始弱修复,也只能是先观察后再决定了,比较困难的一周,最多再有两天,是上是下,应该就能给出了差不多的结果。今天还要观察,如果周期资金分化出来会流向那个板块,汽车零部件,注册制次新还是元宇宙,仔细观察盘面吧,先看戏,至于要不要入戏试错,或者已经布局有先手的,就是等,今天无论如何再冰一下都会有个弱修复,现在的大A又进入了到一天高潮3000家上涨,一涨低谷3000家下跌的路子,谨慎一点无大错,实在看不清时就休息,控仓。
    
    今天预期盘中还有调整,谨慎出手,冰点后可以试错,但是未明朗之前,控仓为主。
    盘前预判就这样,盘中根据实际再动态修正吧。
    以上为个人思路记录,不作为投资依据,据此操作,盈亏自负
静思者

21-11-10 07:57

15
大家早上好
    [淘股吧]
    
    11-10:
    昨天盘后消息面上也出了不少东西,有军工 的对湾湾消息,有农业种业相关的,有特斯拉 生产配件100%国产化,有10月乘用车的数据,新能源车 销量继续上升,也有“元宇宙第一股”Roblox大涨40%的刺激,当然新能源 的大方向上风储能也有相关的消息和碳中和的相关配套政策消息,整体上除了军工、农业和元宇宙外,大部分都是新能源 的消息,好多消息有点疲惫感了,而且盘面持续性的板块也越来越少了,指数上主板弱于创业 板,创业板一直在慢慢上升,而主板一直在盘,预期主板应该上涨了,但是也要提防如果主板真的上涨或者大涨了,创业板会不会走翘翘板,不同步,或者分化几天后再同步,现在创业板的赚钱效应非常好,而主板方向真的很难选股,昨天盘后看了很久,到现在我也没有一个太明确的,让人感觉放心的持续性板块,只能是摸着石头 过河,或者是等盘中明朗了再做决定吧,大方向是不变的,指数这个位置是坚定看多做多的,但是板块和个股的选择上就要下点功夫了。
    
    继续分仓操作,轻指数重个股,把握好局部的炒作机会。
    
    以上为个人思路记录,不作为投资依据,据此操作,盈亏自负。
静思者

21-11-24 07:43

14
11-24盘前思考:
    [淘股吧]
    昨天大盘分化表现,涨幅榜上看仍然具备赚钱效应,概念题材上电子烟大涨,元宇宙重监管之下仍然表现强势,中文中线两连板,注册制次新股反馈继续正常,汽车 零部件指数继续向上拓展,这个方向一直持续性上扬,而受利好消息刺激的电机和磁材大部分则是冲高回落,分化表现,就看今天这一块能否像氢能源一样反包上来,而新能源 大方向的风光储,锂电则出现了分化震荡调整的小格局,整体上盘面上是强者恒强,走好的仍然是高位领涨的一批,盘面上要么跟随要么逢调整时潜伏,而热点上除了汽车零部件,元宇宙比较持续长情一些,其它板块大部分是一天消息刺激一个板块,持续性还是略差了一些,今天就看新能源 板块能否再度强势起来,整体上大盘指数上感觉应该有个回踩的动作,就看是今天踩一下,还是周四来做这个动作了,整体上看多做多大方向不变,但是在操作细节上要注意控制一下仓位,盯好目标股回踩的机会,对于个股则是设定好合理的预期,用短线纪律把控好个股风险。
    
    强者恒强,个股仍然是去弱留强,择强而居。
    
    今天个人会缓一下节奏,暂时以手中股为主,盘前虽然预期不错,但是预期归预期,还要看盘中主力资金是否支持走出来,做好两好准备,符合预期则按预判来做,不符合预期则设置好止损线,视盘中动态反馈情况来定,反馈如果不如预期今天重点是观察和控制仓位为主。
    以上为个人思路记录,不作为投资依据,据此操作,盈亏自负
静思者

21-11-24 11:33

12
哈哈,开盘就关注的两只中捷精工沪光股份 全部涨停,开盘关注加的佳创视讯 也大涨中。加油了。收获的一天。
    [淘股吧]
    来吧,兄弟们,加油点赞吧。 
    昨天重新布局很痛苦,感觉节奏也不对,早盘调整了一下节奏,上午大肉中 
[图片]
  
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静思者

21-11-23 07:53

12
11-23:
    [淘股吧]
    昨天近百家涨停,无一跌停,题材股与权重股同步表现,指数也都站上了上升趋势线,创业 板更是大涨,整体上昨天的情绪很好,年前的上升行情也算是正式开启了,盘面上各个板块轮动也比较好,主要围绕新能源 大方向来转,新能源 汽车 的锂电,汽配,汽车电子,激光雷达芯片 ,整车表现都很好,新能源风光储氢表现相对温和,题材的元宇宙板块在各路消息的打压之下,分化表现,整体上也算不错,而注册制次新的拓新药业中捷精工 也没有出现大跌,整体上近期的盘面我一直在提示看多,做多,一旦指数站稳了上升趋势线,不管是年底的基金排名行情还是年底到明天两会前相对宽松的政策真空期都为后面这一段大盘走好提供了一个不错的好基础,把握好年底前这一段美好时光 吧,争取一个更好的收益。
    
    今天预期会有一个强势震荡分化的过程,这也是给了没有上车的一个机会,重点是去弱留强,去弱择强,做好各板块前排和个股的趋势行情。
    
    另外,昨天盘后电机类有大利好出来,今天直流电机,永磁电机,驱动电机等电机类,稀土永磁类开盘肯定被抢或者顶起来,宇晶股份 是磁材的大龙头,电机类也比较多,暂时先看吧,好的进不去,后排的不想进。
    
    今天个人仍然是去弱留强,盘中会集中一下仓位,重新调整比重,整体上盘前就这样,其它的就要根据盘面情况来进行动 态调整了。
    以上为个人思路记录,不作为投资依据,据此操作,盈亏自负
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