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量化之下的个人交易思考---分仓、趋势、坚守能力圈

21-10-24 11:56 351285次浏览
静思者
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量化不是神,不是新鲜事物,量化很早就进入了市场,在国外更是早早的生根发芽,为何近两月的A股被量化搅的鸡犬不宁,说到底还是近期市场弱化,随着量化基金规模越来越大,量化助涨助跌的策略被放大了,极端化了,整体上从量化基金的收益上来看,也不是所有量化基金都赚到了钱,有赚有赔,而且收益高的与收益低的上下相差近70%,所以不用神化了量化基金和量化策略 ,其背后的主导因素还是人,主导算法更是经验因子和数据沉淀,关键点是执行由情绪化的人变成了冰冷的计算机 ,执行条件化,格式化,速度更快了,反应更是非人脑所及了。



对于这一阶段的交易者来说环境是比较残酷的,大部分一时不太适应,赔了不少,也比较伤信心,个人也有一小段时间不太适应这种风格,没办法每一种新事物,新手法的出现都需要一个了解和适应的过程,量化也不例外,既然背后的主导因素是人,那还是可以通过调整自己的交易思路和操作手法来进行对应的。

不给自己没有跟上潮流的脚步找理由,找借口,虽然现实中量化确实给自己的交易造成了不小的影响,但是相信自己通过适应一段还是能够克服和战胜这种新手法、新状况的,否则一切都为自己的不作为开脱,那就只好销户了;还好,通过近三周左右的观察,调整,慢慢适应了,他做他的量化单,我做我的个人计划,偶而也会有个交集,但是影响已经开 始进入常态化了。

个人主要是针对量化交易的时间早盘化、条件化、极端化、执行快而坚决,迎合热点板块,迎合大热个股,主做中小盘等特点对交易思路进行了调整。

主要调整方向是:
1、不追高当天早盘的热点板块,特别是直线拉升板块个股,交易时间由早盘向中午和午后推迟,盘面走清晰了,看明白了再动作。
2、不做热点板块的情绪化龙头,今天涨停、明天跌停,忽下忽下的避开,让有能力的来赚,个人认怂;
3、不做高位的,成交量有所放大的个股,特别是高高在上,横着不跌的;
4、不做或者尽量避开短期易受政策干扰打压的板块,如近期的煤炭 ,以近期及中长期政策支持的方向为主,跟着大政方针是不会错的;
5、不抢热点板块打压下去的个股反弹,特别是没有完全走稳之前,量化助涨助跌之后更明显,超跌不好做,很容易A下去,只有确认稳了才好下手做反抽。
6、做自己计划内的板块和个股,减少随意性和临盘单,宁可错过,少做错,符合预期就做,不符合预期的坚决不做。
7、加强纪律性,止损、止盈要坚决,对于不符合预期的第一时间下手,量化之下,很多个股早盘冲高只要不大涨或者涨停,坚决做好止损和止盈,往往一念之间,3分钟河东,3分钟河西,一天的差距就在坚决的执行上了,少做过山车。
8、分仓操作为主,看整体,通过配置来平衡风险,减少波动性。
9、趋势股向上为主,盘子尽量要中大,以稳为主,不求短期暴利,但求稳步向上;
10、 以业绩预增和中长期阳光,预期比较好的板块和个股为主要配置方向。
11、 最重要的一点,做自己擅长的,能力范围内的个股和板块,输和赢都是自己的能力来决定的,少出圈,出圈必挨打是铁律。

不以偏概全,以上只是个人根据近期盘面下的一些小改变和小思考,仅供大家参考,各位老铁有什么好的思路和对策,分享出来,大家可以一起进行探讨。
股海之路不易,成功不易,唯有努力,不负自己,不负时光,继续前行!!!

个人观点,不喜勿喷,一家之言,不作投资依据,据此买入盈亏自负!!

欢迎各位老铁加油、点赞!!

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静思者

21-12-16 18:14

23
好久不转淘县论坛了,吓了我一跳,感觉我要被淘汰了,快不敢发贴了,我这太小打小闹了,每天最好不过3--5个点,这都算是超级大肉了,可能这与我分仓有关吧,只要稳定前行,不要单股的暴利博弈,见好就好,止损线比较明确,而且这中间还不定期的吃个小面,回撤一下,一周下来能稳定的收几个点感觉都是很幸福的一件事了,可是在淘县转了一圈发现,XXX在XXX股上大肉50%,XXX在XXX股上翻倍,连续的超级大肉,没有见回撤过,没有见上过炸板的股,没有见上过不是龙头的股,这太暴利了,哇塞,全世界都是你的了。
    [淘股吧]
    
    这种风气真不可助涨,正常能做到大赚小赔,稳定复利的都是高手了,这天天这么吃肉,还不撑死了。
    
    纵观淘县千万级的几个实盘大神,那个没有回撤过,那个不是复利上去的,这才是真正的实盘,有赚有赔。
    
    世间没有神,股市也没有神,更没有100%的准确性,也没有100%的概率,股市就是一个数字的概率游戏,有赚有赔,大赚小赔,进行复利而已。
    
    怎么可能做到天天暴利,日日涨停!
    
    胜不骄,败不馁!!
    
    大家尽量不要传播这种不正确的思想,会害人的!!
    
    股市有风险,投资需谨慎!!
    
    我怂,我菜,我有肉吃,也经常有面吃,这是一个正常的生态,希望大家一起维护好吧!!!
    
    不要误导了小散们!!!
静思者

21-12-14 07:49

17
12-14盘前思考:
    [淘股吧]
    大盘昨天早盘跳空高开早盘冲高,下午有所回落,盘中冲击3700点,整体上呈现冲高回落的走势,大盘量能继续保持,而北向连续9个交易日大幅度流入,两市无一跌停,涨停倒是有80多家,盘面上妖风盛行,赚钱效应主要体现在了高位的妖股元宇宙两个方向上,盘面上妖还是特妈的妖,各种一字板和上冲涨停,只不过都带不动板块了,全是独自表现,像氢能源的京城股份 还在高位,带不动氢,华林证券 昨天冲击了4板,带不动渣男板块,而汽车EDR的启明信息 更是忘记了板块,而前期陕西金叶 只要一冲,后排一帮小弟们跟上来,现在他爱涨停不涨停,板块压根没动,白酒中锐股份老白干酒 涨停时板块感觉就是没感觉,冲都不跟他们一起冲,这种现象从过往的经验来看,妖股们今天将会面临大的分岐了,昨天一字缩量的,面临爆量补量,当然强者恒强,不过高度板又要打开了,注意甄别个股,不是那只都能晋级,没有先手的就不要在这个阶段去凑热闹了,高标缩量板的要谨防随时炸你或者尾盘炸人,这是今天防的重点,而换手上行的、烂板上行反而相对安全一些,而板块上除了元宇宙之外,昨天大部分呈现了冲高回落,从收盘结果上来看,大盘只能用说是妖股板块,元宇宙板块和其它板块来形容,元宇宙昨天大爆发,指数已经新高了,昨天有点小高潮,今天一样面临强分化,整体盘面上仍然是强者恒强,注意强分化期容易受伤,而指数今天同样面临再次冲击3700后的震荡,是向下回踩一下,还是加速上行,这个阶段和位置上真不好说,不过整体上大盘趋势起来了,按照趋势来就行了,只要不破上行趋势就是安全的,就可以专心做个股,轻指数。
    
    整体上今天预期分化的行情,防止个股派面,获利大的个股注意利润保护,没有上车的注意等分岐,强行开车者小心翻车,整体上这里虽然预期分化,但是个股机会应该不会少,专注个股吧。
    
    机构重仓的低位大盘股可以适当的关注和埋伏一下。
    
    这一段做对了顶上一个月,做错了也是相当的痛苦,多把握个股的机会吧,争取挣个过年钱。
    
    整体盘前就这个样子,今天分化日注意做好获利保护和去弱留强,盘中没有太好的后续预期,尽量做到少追高。实在是看好的股可以板上去确认。
    盘前预判就这个样子,具体根据盘中动态变化再调整。
    以上为个人思路记录,不作为投资依据,据此操作,盈亏自负!
静思者

21-12-08 07:35

17
12-8盘前思考:
    [淘股吧]
    我们降准,上涨的是别人家的股市,昨天盘后外围仍然是涨声一片,反观A股,连续4天接近冰点,下跌家数接近3000家,每天都有个冲高的动作,然后再次下杀,震荡,反拉,轮动的板块也是每天在换,昨天上涨的板块中主要还是与降准以及地产政策有缓和的地产、家居建材、家电等方向上,下午绿电类重新掌握了部分的主动权,多只个股上冲涨停,带动了一波小反弹行情,尾盘光伏板块被资金抢了起来,而盘面上的高标中京城股份 晋级5板,启明信息 意外的弱转强涨停,九安医疗 冲高回落,陕西金叶 跌停,万里股份 冲高回落断板,老的方向上拓新药业 终于走了止跌,而宁王这几天也是领跌新能源,整个盘面上就是曲折,扭曲的不行,每天轮动这么多板块,整体上还是乱,年底了,机构有拉净值的,也有互相捣乱砸重仓股的,总之这一段行情有预期会好,但是也有很多不确定的因素,这一段时间我一直控仓前行,没敢上大仓位,但是仍然感觉不到操作的丝滑感,每次盘后总结,总是有一些小小的缺憾,出现了几次由大赚到小赚,由大赚到收盘小面的结果,很是伤脑筋,近期这种混沌不清时,谁也不好受,我和大家一样,这就是大势,逆不得,毕竟我们也是普通一员,偶尔超越一下,但是多数情况下,行情不好大家都一样的难,整体上指数还是处于震荡的状态,而经历了这么几天的连续冰冷期,极容易出现单日的大涨反弹,但是从昨天尾盘的拉升来看,很多人拿了光伏的先手,下午拿了新能源绿电类的先手,收盘后各路大V统一吹了绿电类和光伏类,这么多人看好,要么是真的好,要么就又是给先手资金去当炮灰了,仍然是不好玩啊。
    
    节奏就是这样,不能乱了,如果受困于一个方向一只个股,说明要么择时不对,要么逻辑证伪,不如直接斩断,重新换脑前行,在本阶段中太多市场上的高能 儿都在净值回落,大回撤中,就连机构也受制于宁王这两天的大跌,而个人这两天也是一天好一天坏的,加之昨天我自己的操作由赚到赔,今天我会控制一下节奏,如果盘中大盘和个人手中个股多数反馈是良性的,我会保持一定的仓位,如果手中股和大盘反馈仍然不好,我可能要轻仓或者空仓休息一下,绝不让不良情绪和账户有连续损失的可能性,等待市场进一步明朗的信号。
    
    板块性机会上不做预判了,只在盘中控 仓跟随就行了,整体的预期就是经历了多日的冰点之后,随时有反弹,但是反弹的力度不好说,怕被预判打脸,不如直接跟随,但是不管是否反弹,整体上控制好总仓位,防止出现行情不及预期,乱上大仓位造成大 回撤的现象,这个阶段就遵循一条,宁可不赚钱,不能大回撤。
    
    可能盘前思考有一些沉重和警醒,但这就是现实,我也不想乱打鸡血,乱看涨,行情摆在明面上,好不好自身冷暖看账户就知道了,有所为,有所不为吧。
    
    希望今天是一个大的修复行情,能实现吗?
    
    盘前预判就这个样子,具体根据盘中动态变化再调整。
    以上为个人思路记录,不作为投资依据,据此操作,盈亏自负!
静思者

21-11-19 07:50

16
11-19盘前思考:
    [淘股吧]
    神奇的星期四,昨天两市又打出了冰冷的感觉,3100多家个股下跌,盘面上周期连续两天走强,锂电池昨天再次小高潮,有机硅大涨,电气类异动拉升,下午军工 异动拉了一波,前期热点汽车 零部件,元宇宙,注册制次新全部调整,大分化表现,汽车配件高标断板,还有一只中捷精工 在发力,元宇宙受了人日的一个消息打压,下午消息刺激天下秀 涨停,恒信东方 炸板大回落,川网传媒 炸板,老龙中青宝 压根没起来,大分化,调整的第一天;而注册制次新在拓新药业 没有出来前,表现惨淡,预期下周一龙头复出,整体上板块上昨天周期股的锂电板块有点小高潮了,今天面临分化,而题材方向上没有一个能打的,今天的大盘要么是开盘之后继续冰冷一下,那么试错的机会点就在下午起来的那个板块方向,如果上午就开始弱修复,也只能是先观察后再决定了,比较困难的一周,最多再有两天,是上是下,应该就能给出了差不多的结果。今天还要观察,如果周期资金分化出来会流向那个板块,汽车零部件,注册制次新还是元宇宙,仔细观察盘面吧,先看戏,至于要不要入戏试错,或者已经布局有先手的,就是等,今天无论如何再冰一下都会有个弱修复,现在的大A又进入了到一天高潮3000家上涨,一涨低谷3000家下跌的路子,谨慎一点无大错,实在看不清时就休息,控仓。
    
    今天预期盘中还有调整,谨慎出手,冰点后可以试错,但是未明朗之前,控仓为主。
    盘前预判就这样,盘中根据实际再动态修正吧。
    以上为个人思路记录,不作为投资依据,据此操作,盈亏自负
静思者

21-11-10 07:57

15
大家早上好
    [淘股吧]
    
    11-10:
    昨天盘后消息面上也出了不少东西,有军工 的对湾湾消息,有农业种业相关的,有特斯拉 生产配件100%国产化,有10月乘用车的数据,新能源车 销量继续上升,也有“元宇宙第一股”Roblox大涨40%的刺激,当然新能源 的大方向上风储能也有相关的消息和碳中和的相关配套政策消息,整体上除了军工、农业和元宇宙外,大部分都是新能源 的消息,好多消息有点疲惫感了,而且盘面持续性的板块也越来越少了,指数上主板弱于创业 板,创业板一直在慢慢上升,而主板一直在盘,预期主板应该上涨了,但是也要提防如果主板真的上涨或者大涨了,创业板会不会走翘翘板,不同步,或者分化几天后再同步,现在创业板的赚钱效应非常好,而主板方向真的很难选股,昨天盘后看了很久,到现在我也没有一个太明确的,让人感觉放心的持续性板块,只能是摸着石头 过河,或者是等盘中明朗了再做决定吧,大方向是不变的,指数这个位置是坚定看多做多的,但是板块和个股的选择上就要下点功夫了。
    
    继续分仓操作,轻指数重个股,把握好局部的炒作机会。
    
    以上为个人思路记录,不作为投资依据,据此操作,盈亏自负。
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