量化与人性

21-09-30 09:11 26798次浏览
黑色海岸线
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利弗莫尔说,华尔街没有新鲜事,因为人性不变,所以市场不会变,近期很多人关于对量化的讨论特别多,什么是量化?最简单的解释就是执行某个交易策略,实际上就是设置好程序自动交易,这个在老美成熟市场不是什么新鲜事,但程序交易的前提也是人为操控,高手之所以稳定就是坚持自己的交易策略,控制人性的希望与恐惧,贪婪以及情绪化,在他认为对的策略里不算的坚持从而获得稳定收益,但人性导致我们恰恰相反,你低吸吃了大肉,但某天低吸吃了大面,你就会怀疑自己的交易方式,你打板吃了涨停,心态上会爆棚,促使你下次加大仓位打板,结果吃面,从此你开始畏手畏脚,而这些情绪的诞生都是由人性导致的,这也是绝大多数人无法稳定赚钱的核心所在,因为不知道什么该做什么不该做,也或者说知道做什么赚钱,做什么大概率亏钱等等。

好了,有的人说我可以做到,绝对执行,有的觉得执行是确实看的懂,但往往很多人的绝对执行是基于无知,在你绝对执行之前,你可能需要完全研究出一套交易体系,而这个体系是经过多年的优化成功率在70%以上,但你还得经历模式的蜕变,因为一个模式在爆赚后往往会进入模仿期,就是当所有人突然发现这个模式的时候就会失效,那么这个失效期可能持续半年或者一年,也或者不断的大面,你是否能继续坚持?海龟交易法则大师在模式回撤80%后依然坚持该策略,请问你是否能够做到。

量化就是突破了最直接的股市阻碍,人性,人性是这个世界上最可怕的东西,也是股市最大的绊脚石,你可能会因为暴涨而忽略风险,你也会因为暴跌而恐慌出逃,在哪一刻你哪里还会想起自己昨晚接近5个小时的个股研究,你会在下一秒就做出决定。

大家有没有发现,当你在痛恨量化的时候,实际上他的好处远远大于你所谓的谩骂,在没大规模的量化之前,A股的交易量,2018上证1000亿,成交排名第一大于20亿都难找,但现在呢,百亿成交也就排进前十,你可有想过一个150+亿的个股加速一字的,这个景象也就只有在中国神车那个时期才见过,这些都是大量资金进入量化,导致市场热度起来,量化对市场的贡献是看的到的,我虽然没怎么赚钱,但在我看来,现在的市场是目前最好的阶段,那些高手在里面赚取了大量钞票,一个持续40+天的万亿市场,暴跌不好么?假设我们换个思维有色 锂电池每天跌2个点,就像温水煮青蛙一样跌上半年,你觉得很舒服。是的,但绝大多数人的逃离反应速度是不具备的,最好越套越深,时代在变迁,A股的体量也在发生巨变,暴涨后瞬间调整是牛市的典型特征,大盘暴跌几天可以创造出接近半个月的反弹空间,所以还有什么理由去说量化的不好。

把时间与心思放在研究当下市场上来,多么伟大的市场,数亿资金完全不担心流动性,股民要懂得提升自己的实力。

股票市场从来都不会出错,而交易员则经常出错。
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精彩评论
如影随形90

21-10-02 20:03

11
大众交易者的弱点:
    1、喜欢预测
    2、过度总结
    3、不回测
    4、随机交易
    5、情绪化
    量化交易高手的优势
    1、交易策略的用数据检验,回测
    2、严格清晰的交易规则
    3、专精
    4、一致性
    
    大众交易者是理论大师
    量化交易高手是行动
    大众交易者追求必胜
    量化交易高手接受亏损
    大众交易者追求确定性
    量化交易高手接受不确定性
    大众交易者追求战胜市场
    量化交易高手选择适应市场
悟道纸片人

21-09-30 23:29

2
如果我能量化自己的交易模式,今天的太阳能 开盘我是必上的?原因有一二三都符合我的选股条件!就因为我是个带情感的交易员,原因又有一二三。。。
    看到做不到也是人性的弱点!只有加强量化自己的模式才能规避人性的弱点!!让模式框架去管理人性!!
图一

21-09-30 23:23

2
潍柴重机 10月8日大概率不会反包,还会下跌。因为还是缩量。等到放量后才有可能开启下一波。
穷千里目

21-10-04 17:38

1
量化,很神秘和高大上的样子
    其实,不就是炒股吗?
    庄家,游资,基金,公募,私募等等
    原先不也都很神秘都很高大上的吗
    
    在这个市场上,狭路相逢
    有本事,你赚钱
    没本事,送钱来
    我们要做的,只是踩着它们的尸体进化
柠檬红茶

21-10-02 19:27

1
单向思维 要不得
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