前面提及将以螺纹钢,橡胶,棉花,豆粕组成套利组合。这段时间通过
保证金 占用情况,以及各品种价差走势的连续性与活跃程度,最终将对套利组合品种进行优化如下:螺纹钢、豆粕、甲醇为组合标的。(从目前经济以及货币政策的不确定性)所以跨期套利的时间上选择以分批建仓的1-5整套为主。
本跨期套利主要以价差趋势为主,不过度追求短期价差的利润。由于各期货品种具有的有限时间限制,所以价差套利将以各期货品种的指数为长期走势的依据。同时以周线级别辅之。盘中以周线级别K线进行压力位与支撑位的分析,并依据压力位与支撑位做价差挂单委托处理。并在每周末对各品种的基本面进行分析从而作为调整的依据。
目前上述3种套利组合各周期情况如下:
目前各品种震荡区间如下:
螺纹钢:50-99,101-150
豆粕:145-165,177-208,
甲醇:-94至-64
后期套利组合还将根据最新的各品种运作情况进行优化。