如何打造交易系统

一点补充：
    [淘股吧]
    
    实际操作中，无论是上面的  300185  ，后来的  000670  ，还是后来的  600448  ，以及其他的买入当日已经失败的情况下，在做次日交易计划时，并没有贯彻“优先从最坏的情况开始考虑”，而是相反，罗列了一大堆看好的理由，此所谓知易行难吧。
    而现在超短的主流做法是，承认失败，除非次日强势高开，不然开盘冲高即出，甚至竞价即出。

    [淘股吧]
    
    首先，要尽可能多地考虑可能发生的情况，然后，对每一种能够想到的情况做出相应的操作预案，并且在脑海里面过几遍，最好能够列到纸上。就这么简单一句话，不过做起来就不一样了，坚持长期做起来就更难了。
    什么叫所有的情况？就是从最坏的情况一直到最好的情况。而在考虑的时候优先从最坏的情况开始考虑，因为最好的情况大多数就是无脑持股不动或者无脑买买买，所以既然无脑就不用太操心。而最坏的情况通常都是你要在心里斗争很久很久很久都不一定能斗争得过去的，所以要作为重点。
    
    以上面买入  300185  后为例， 对明天 300185 的走势做个猜测，同时做个操作计划。
    首先，我强烈的感觉是明天300185这个票未必会亏钱。产生这个想法和感觉的第一个因素，是该股的分时图。涨停打开之后一路下跌看似无力反抗一样，整整一天都没有向上破过均线，甚至都没有怎么靠近过均线。一般情况下，均线被视为有支撑和压力的作用。但是300185全天似乎都根本没有过想要突破局限的想法，行为上没有被均线压制的样子。仿佛他不是被均线压着，而是自己刻意想要呆在均线下面。这个图让我瞬间想到了近期很多反包股前一日的放量阴线都是有这种类似的特点，开板后一路无力地在均线下方。为什么会形成这样的现象，我也说不清楚，但是貌似在这种现象的情况下，很多都会出现次日反包的情况。
    2、通过k线图来看，这个票从10多块一直跌到3块，然后反复筑底，现在5块。k线图上看，形态明显属于底部放量类型。通常底部放量都比较安全，不一定能赚很多钱，但是要想赔很多钱的可能性也不是很大。该股在近期最近的压力位是5.23。假设明天会反包，那么必然会突破5.23的压力位。那么放量突破5.23来说的话，今天的放量从战术上来说为了提高市场成本降低明天突破时候的压力也是说得过去的。如果明天能缩量突破那么图形就会很漂亮。
    3、从题材来说。这个票是无人机 概念。出现在日本接触自卫权法案的时候，那么和日本炒作不能没有关系。中韩这两天的密切联系本身就有遏制日本的味道，所以中日关系也是近期的主旋律。在这样的背景下，作为龙头的300185就算死也不至于一下就死，至少也要挣扎一下。
    4、从资金来看，昨天20万就可以封板，今天放量120万。一方面卖的人多，另外一方面说明市场上看好的人也非常多。市场一旦形成一个趋势，必然不可能瞬间逆转。除非发现趋势形成的基础本身就是有问题的。
    所以，综上来看，趋势形成的基础没有出现本质上的恶化。虽然市场分歧很大，但是大量资金依旧看好该股。整体市场环境来说，也处于局部牛市状态。而个股又是底部放量很难往下跌了，所以明天反包的可能性非常大。就算反包未遂，平安离场的可能性也是很大的。
    不过这些都是个人分析，具体还要根据市场情况来判断。
    具体操作来说，明天开盘观望，如果市场买入情况良好，说明市场依旧看多，可以继续持有等待拉升。如果开盘后根本没人要这个票，那就悲剧了，该割肉就早点割肉吧。
    （2014-07-03 23:29 ） 

    [淘股吧]
    
    前面提到，大量大资金单子撤离，说明市场大资金普遍看到了风险。这个时候，应该跟着市场大资金的判断走而撤单。
    但是，有时候，很多攻板的股票都有一次集体撤单再封的赶苍蝇行为，二次封单无果才证明标的错了。
    在实际操作中，首先，不能确定会不会出现赶苍蝇的行为，所以个股各方面符合条件就需要及时排板，避免丢失黑马。
    第二，就是当出现有撤单行为的时候，因为无法确定是赶苍蝇还是真地要砸盘。所以首先要跟着撤单，做好最坏打算。
    当个股撤单后，又出现加单的时候，则说明可能是赶苍蝇行为，所以跟着再加单就好了。如果再出现撤单则跟着撤。
    说起来简单，但是这些操作的关键在于反应和速度。如果是主导资金的洗盘赶苍蝇，可能一系列动作一个没跟上就买不到了。
    这就只能靠平时的联系让自己更熟练了。

    [淘股吧]
    
    交易系统必然都具有局限性，并且越是有效的交易系统局限性越大。
    每个交易系统都只是为了捕捉市场庞大的面中某一个细节的点而存在的。比如说打板来说的话，他们的系统就将只局限在涨停板这个小范围内。即便如此，在涨停板范围内，也有针对启动板和接力板不同的打板操作系统。用打板系统做低吸或者中长线就不合适了。
    
    这一点我好像也没有说清楚。应该这么表述，交易系统就像一个入口大出口小的漏斗。入口所有的两千多个股票都可以放进去，筛选后从出口出来的就只剩下特定的极少股票了。这个筛选的过程，本身就是一个提高准确性同时也提高局限性的过程。某种程度上来说，局限性也是衡量交易系统好坏的标志之一。系统越完善，筛掉的不合标准不确定的股票越多，留下的具有确定性的股票越少，那么操作起来稳定性和可靠性就越高，风险也就越低。
    不过系统本身还只是一个工具，建立工具使用工具，最终还是一定要理解工具，理解原理是什么，为什么好为什么不好。

    [淘股吧]
    
    当时（  300185  ）封板之后的封单量是二十多万手的单子，我排队前面的单子量大约是有五万手左右。
    按照纠正后的操作，今天的操作应该有两种情况。
    第一种情况，我前面的五万多大单不撤单，一直被吃掉，然后我也不撤单顺势成交。不撤单就表明大资金对于个股的认可。当时是上午十点多，根据当天的放量来看，全天如果不开板的话，再成交五万手没有问题。所以不开板的话我是可以正常成交的。
    第二种情况，前面的大单撤单。说明大资金看到了某种危险并且是集体认同危险，所以产生集体撤单的情况。在我前面有五万手，在我后面又有大单。今天的撤单过程比较缓慢，并且在撤单之前没有出现大单砸盘的情况，所以理论上来说应该跟风撤单的。
    所以跟着大单同进退的模式就产生了今天可能的顺势成交和与大单同撤退两种情况，这都有一个前提，就是排板的时候就要排在一个可进可退的位置，不能太靠前，太靠前可能会被砸到，也不能太靠后，太靠后可能会无法成交。
    
    如何把握这个可进可退的位置？
    这个也有技巧。
    首先，你要有L2行情软件，因为收费信息和免费版本的很多信息相差2~3秒。所以，如果看免费软件吃完后再排板，基本上就已经输在起跑线了。
    第二步，盘中找一个涨停股，然后进行涨停价的委托。之后看看你的委托单子时间是多少秒，再看看委托明细，你的单子出现在交易所系统里时间是多少秒。这样计算出来你下单到单子进入交易所的时间。这一步很关键，因为不同券商和不同环境的速度是不同的。我的账户最慢的是下单后三秒才进入系统。现在用的比较快，下单后一秒就可以看到自己单子了。
    第三步，对盘面的判断，根据资金攻板的情况来主观判断下单的时间。通常先看看卖盘有多少单子挂着，然后看委托明细，计算委托单差不多吃光卖盘就可以下单了。因为看的是委托明细，所以从委托到交易所系统撮合成交还有点时间。市场上的专业选手都是看委托下单的，这就是为什么看成交结果下单比不过看委托下单的原因。
    （ 2014-07-03 22:39 ）