再战期货

发个帖子这么难（连续试几天才能发出去）。算了，今后不发了，管它是我电脑的问题还是淘股吧的问题。
这个帖子差不多就到此为止了。

算了，发个帖子这么麻烦，今后少发，或者不发了。
看看今天的交易截图能否发出去。
 
（又发不出去了。2019.10.10  19:31）

算了，发个帖子这么麻烦，今后少发，或者不发了。
看看今天的交易截图能否发出去。
 
（又发不出去了。2019.10.10  19:31）

还好，下午写好，总也发不出去的帖子，刚才终于发出去了。
现在接着写今天的总结。
 
吸取昨天的教训：
（1）在赔率方面，坚持要大于1.0。
（2）基本上不采用预设的固定止盈了，自己根据盘感手动止盈。
（3）作为不预设止盈的补充措施，采用动态跟踪止损。

运气好，今天成功率100%。

（又发不出去了，啥意思哦。2019.10.09  22:59）

@北飞雁 @北飞雁  兄好，可能是系统的问题，也有可能是兄的网络问题，谢谢

昨晚（2019.10.08）该写的总结，现在补写。

根据楼上几页的思考，昨天开盘前我做好的计划是，按止损:止盈=2:1的比例，设置止损。结果呢，遭遇当头棒喝。

（1）镍，成功，获利1000元。这符合规则和计划，1000点是提前设置好的止盈点。

（2）苹果，失败，亏损2020元。也在计划之中（触发了事先设置好的止损点），多出的20元是滑点。

（3）再做苹果，失败，亏损760元。这是计划之外的，不符合规则；因为亏损太多了，想复仇，结果再亏。昨天，苹果可是涨了5.03%！还好，两次操作都有止损。

（4）燃油，成功，盈利400元。符合规则，采取手动止盈，提前平仓。

全天合计亏损1380元，还没算手续费。

   
总结：

（1）从苹果的亏损来看，赔率小于1.0的事情，不能干。即使最后能够做到67%以上的胜率，也不能干。至少对我是这样。

（2）怎么止盈，要重新思考。昨天在镍上面，完全按规则做，也成功了。但是，仍然有失败感。请看下图。我在138180开空，在137180止盈平仓；但是，最低到过134400。不要说134400，平在136000总该可以吧。

 

（很奇怪啊，近期发帖子总不正常。这一贴应该是154楼，是2019.10.09下午15:00到16:00之间写好的，发不出去，两张插图都已经打上淘股吧的水印了。留待明天发吧。还好，我的电脑缓存能够自动保存未发成功的文字）

（上面152楼、153楼也是这种情况，头天写好，发不出去，第二天才发出去；一发就发成连续两个。@股天乐，能够解释这是啥原因吗）

继续思考、推演。
（3）到底以什么样的原则来制定止损线呢？这是一个关键问题。
记得网上有人议论过：事后来看，很多止损都是多余的，最后价格都回来了。也就是说，如果不轻易止损的话，胜率会有所上升；胜率和赔率是互损的。如果止损幅度与止盈幅度之比为2:1，那么胜率需要大于66.67%才能有盈利。根据近期观察和操作，做到67%的胜率，可能性还是比较大的。如果按1:1设定止损止盈幅度的话，胜率50%就是盈亏平衡点（不考虑手续费、滑点的情况下）。

那么，对于抄底摸顶手法的止损、止盈幅度，到底是2:1呢，还是1:1呢？好像都可以。

那就这样了（拍脑袋定一个准则），顺日线趋势方向的，按2:1，逆日线方向的，按1:1。背后的潜台词是，顺日线方向的胜算大，我宁愿承担稍大一点的风险，尽量等到止盈的机会。

继续思考、推演。
（3）到底以什么样的原则来制定止损线呢？这是一个关键问题。
记得网上有人议论过：事后来看，很多止损都是多余的，最后价格都回来了。也就是说，如果不轻易止损的话，胜率会有所上升；胜率和赔率是互损的。如果止损幅度与止盈幅度之比为2:1，那么胜率需要大于66.67%才能有盈利。根据近期观察和操作，做到67%的胜率，可能性还是比较大的。如果按1:1设定止损止盈幅度的话，胜率50%就是盈亏平衡点（不考虑手续费、滑点的情况下）。

那么，对于抄底摸顶手法的止损、止盈幅度，到底是2:1呢，还是1:1呢？好像都可以。

那就这样了（拍脑袋定一个准则），顺日线趋势方向的，按2:1，逆日线方向的，按1:1。背后的潜台词是，顺日线方向的胜算大，我宁愿承担稍大一点的风险，尽量等到止盈的机会。

经过这几天的思考，发现《披着羊皮的狼》还是有一些问题的。
（1）下面这张表格，是以前做好的一个抽样统计，对比四种K线周期之间的ATR比例关系。
  如果以日线计算出的止损点，作为披着羊皮狼的止损的话，太大了，从上表看，11.57倍，取整12倍。
12倍，也就是：日线上的1个ATR等于5分钟线上的12个atr。即：ATR=12atr。
先假设日线和5分钟线都以3倍ATR止损。
综合以上两行，3ATR=36atr。这个式子，下面要用到。

考虑最不利的情况，在日线刚刚创新高之后的回落处，5分钟线发出了抄底信号，此时，回落幅度是3atr，我们预估抄底成功的收益也就是这3个atr；那此时的风险是多少呢（也就是止损幅度）？是36atr-3atr=33atr。由此可计算出，风险与报酬之比为33:3=11:1。翻译为赔率就是：1除以11，等于0.0909。
那么，胜率需要达到多少，才是盈亏平衡点呢？胜率=1/（1+0.0909）=91.66%。
这太可怕了，基本上不太现实。

如果以60分钟线作为止损计算依据，按上面同样的计算方法，ATR倍数为4.63，我们取整为5倍。风报比为4:1，赔率为0.25。盈亏平衡点的胜率为1/（1+0.25）=80%。稍微好一点，也很难。

即便采用60分钟K线计算止损，在赔率方面稍微好一点，也还有一个问题；我观察了一下近期镍的走势，在日线上，是非常强的上升趋势，方向一直保持不变。但是，在60分钟线上，方向却不太稳定，一会向上、一会向下。
既然方向不太稳定（与日线比），那我将你作为做多做空的依据，并且作为止损的依据，又有何用呢。

所以，综合以上的思考，准备弱化对于日线和60分钟线的依靠。还是老老实实地做箱体吧，如果一定要做的话。

（2）关于头寸大小的问题，比较简单了，我只需自问一句：你的仓位是否过夜？如果要过夜，那就只能按日线或者60分钟线趋势跟踪手法，计算头寸大小，别无他法。
我认为，有很多时候所持有的头寸是要过夜的。

上面148楼说“提前埋单在136000和135000”，当时我是两张单子同时埋的。这实际上意味着在做网格。
当时我心里发狠了：我就做网格了，看你还能怎么跌。
当然，这里的网格是有条件的，以下两条：
（1）在跌破趋势跟踪止损线之前做，一旦跌破，所有仓位止损。
（2）只做顺大势方向。
以上可以称之为局部网格。这真是有点像把期货当做A股来炒的味道了。

既然是有条件的网格，既然是“一旦跌破，所有仓位止损”，那么这是一个正期望值的系统吗？只是简单地默算了一下，就感觉不是。所以，我的判断是，网格好像还是不太敢做。