大盘指数前一分钟爆拉,然后下一分钟就被莫名被直接砸下去。 50指数更为明显,整个走的就像狗啃过的一样,锯齿形状。 从境外研究量化的媒体报道才明白这一现象。 MSCI指数纳入后, 又放开了期指。 一些基于AI的量化程序,在不断摸索中 发现了一条捷径: 就是每隔10分钟 集中资金轰一次茅台+平安+招行,就会在分时上造成指数暴涨,这是因为权重过大造成的。 而内地的投资人总以为是GJD救市,总在YY指数反弹,就会去跟风拉券商。 这些基于AI的量化程序,在下一分钟就会把刚才买入的权重股 加上现金赎回成
50ETF ,然后抛出,同时开空期指锁定利润。 指数就立即暴跌一次; 10分钟后,再来一次.. 如此消耗和收割场内游资 和散户的有生力量。 之后大家看不到援军来救场,就又集体砸盘清仓。 基于AI的量化程序根据趋势开空期指。 下一个交易日 继续轮回。 直到场内有更多的新增资金为止。 以上是几位研究程序量化交易的朋友得出的结论 股指期货放开后,程序化的对冲交易,确实是收割利器 市场这样连跌一下,市场人气就又立马降低了,恢复起来又要一个过程 喝酒吃药、银行、电力这些防守板块稍微强一些 其他的都一个样 而酒处于高位,其他板块又几乎是特大盘股 注定了都是机构自己在玩 指标股在奋力的护盘,而个股近乎不为所动,顶多象征性的回升几分钱 砸盘时,个股比指数跌得快 回升时,个股比指数涨得慢 从运作上来讲,是典型的熊市才有的特征 但要说这是熊市,可能又没有几个人能认可