新股申购资金分析

09-12-05 18:50 2760次浏览
mrxia314
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看到今年发行了这么多新股,决定对新股申购资金进行分析。
根据新股类型的不同,决定分为3个部分:大盘股、创业板和中小板。
大盘股发行只数最少,先分析大盘股吧。
大盘股名称申购时间申购资金备注
招商证券09-11-10(周二)8801
中国中冶09-09-09(周三)9646
光大证券09-08-04(周二)8912(+1891=10862)与中小板申购冲突
中国建筑09-07-22(周三)10651

分析:
由于四川成渝申购金额限制为126万,所以将它归类到中小板。
光大证券与一只中小板申购时间冲突,因此把该只中小板申购资金算到光大证券身上。
从上述申购资金可以看出,申购大盘股的资金在继续减少:
从10651到9646,减少了1005亿,减少百分比为9.4%
从9646到8801,减少了845亿,减少百分比为8.8%
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好大一根毛

09-12-07 11:08

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23652

09-12-07 01:23

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“总申购额/资金限制”“但完全可以把“总申购额/资金限制”的变化趋势看成是申购户数的近似变化趋势”我个人觉得意义不大,我在今年新股刚开始申购的时候曾经用过这个方法预测总冻资,但从中建之后就不再用。偶尔用到,只是象洋河、招商证券这种上限定得低于千一得个股。我预测冻资的主要依据是:
    [淘股吧]
    
    1、大盘股依据总募资、申购门槛(即申购1000股所需资金,如光大、招商申购一签要2.1、3.1万,就会天然地将一部分摇民拒之门外。)、申购上限如招商证券限制了310万,估计超过600万影响就不大了。
    
    2、中小板、创业板主要依据总募资、申购时间先后来预测前后二批冻资,同日申购的个股就按照发行数量、募资额、单价来测算二股之间的冻资比例,辅以网媒推荐倾向微调。
    
    “ 网上申购金额:60/2.82568979%*4.18=8876亿”这个总冻资我都是用申购数量*单价,不用“发行数量/中签率*单价”,因为中签率也是通过募集资金/冻资得来的,这个数据在计算中签所需资金、收益率还要用到,故尽量用原始数据为宜。
    
    本人同名ID在“和 讯债市大家谈”发有几个预测中签率的跟帖,有兴趣欢迎前来补充、指正。我个人也做了些数据,期待多交流,取长补短。
mrxia314

09-12-06 20:28

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由于2009年大盘股发行太少,导致样本量不足,无法得到有价值的结论。
    再次谢谢“23652”兄的提醒。
    望对本贴的其它内容多提宝贵建议。
mrxia314

09-12-06 20:26

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谢谢“23652”兄的提醒,我从上海证券交易所下载了一些文件,重新计算一下。
    [淘股吧]
    
    《招商证券首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》
    三、网上申购情况及网上发行结果 
    根据上海证券交易所提供的数据,经安永华明会计师事务所审验,本次网上发行有效申购户数为 2,185,446 户,有效申购股数为 28,391,768,000 股,冻结资金量为 880,144,808,000 元,网上最终发行股数为 286,837,000 股,网上中签率为 1.01028228%。 
    网上发行配号总数为 28,391,768 个;号码范围为:10000001- 38391768。 
    本次网上发行的股票无锁定期。
    四、网下配售结果 
    根据网下申购及申购资金到账情况,经君合律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验,本次网下配售的对象为 98 家询价对象管理的 214 个配售对象 , 有 效 申 购 股 数 为 5,251,200,000 股 , 网 下 冻 结 资 金 总 量 为231,325,323,371 元,其中,达到发行价格 31.00 元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象所对应的有效申购资金总额为 162,787,200,000 元,网下最终配售股数为 71,709,141 股,网下配售比例为 1.36557626%。
    
    网上申购金额:880,144,808,000=8801亿
    网下申购金额:162,787,200,000=1628亿
    申购总金额:8801+1628=10429亿
    资金限制:10*31=310万
    
    《中国中冶首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》
    五、网下配售和网上发行结果 
    1、网下配售结果 
    网下向配售对象配售的股票为 123,365.3 万股,最终获配的有效申购总量为10,443,340 万股,配售比例为1.18128204%,认购倍数约为 84.65倍。 
    本次网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月,锁定期自本次网上发行的股票在
    上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规定,本公告一
    经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。 
    2、网上发行结果 
    本次网上发行最终股数为 226,634.7 万股,最终中签率为1.18128182%。网上发行
    配号总数为 191,854,895个。
    
    网下申购金额:10,443,340*5.42=5660亿
    网上申购金额:226,634.7/1.18128182%*5.42=10399亿
    申购总金额:5660+10399=16059亿
    200*5.42=1084万
    
    《中国建筑股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》
    (一)网下配售结果 
    网下向配售对象配售的股票为 60 亿股,最终获配的有效申购总量为23,028,080万股,配售比例为 2.60551465%,认购倍数为 38.38 倍。  
    (二)网上发行结果 
    网上最终发行股数为 60 亿股,最终中签率为 2.82568979%。本次网上发行配号总数为 212,337,533 个;号码范围为第一组:10000000——99999999,第二组:10000000——99999999,第三组10000000——42337532。
    
    网下申购金额:23,028,080*4.18=9626亿
    网上申购金额:60/2.82568979%*4.18=8876亿
    申购总金额:9626+8876=18502亿
    资金限制:700*4.18=2926万
    
    
新股名称网上金额(亿)网下金额(亿)总金额(亿)资金限制(万)
招商证券8801162810429310
中国中冶103995660160591084
中国建筑88769626185022926
23652

09-12-06 19:29

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中冶的实际冻资为:申购股数19185489.5万股*5.42=10398.54亿。核对您的数据后,估计您的数据是从东 方财富网获取的吧,该网的大部分数据是对的,但是中冶和中建的数据是错误的。未将回拨后的股数重新计算,中冶从网下向网上回拨至二者中签率相等,网上从21亿股上升至22.66347亿股,该网还是采用原有的21亿股*5.42/1.18%中签率=9645.76亿,四舍五入为9646亿。 
    [淘股吧]
    
    中国建筑也一样,未对网上回拨至网下重算,其计算公式为:72亿股*4.18/2.8256%中签率=10651.19亿。回拨后实际网上仅有60亿股。实际冻资为21233753.3万股*4.18=8875.71亿。
    
    所以导致您的分析也出现偏差。
    
    
    由于四川成渝申购金额限制为126万,所以将它归类到中小板。
           光大证券与一只中小板申购时间冲突,因此把该只中小板申购资金算到光大证券身上。
           从上述申购资金可以看出,申购大盘股的资金在继续减少:
           从10651到9646,减少了1005亿,减少百分比为9.4%     应该是从8875.7增加到10398.5亿,
           从9646到8801,减少了845亿,减少百分比为8.8%    从中冶10398.5亿到招商证券降为8801.1亿的主要原因是上限金额为310万,与趋势无关。
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