书的初阶有一个指标:跳动量(tick volume),查了相关资料才看懂:
在期货市场上,交易量的数据会有一天的延迟。为了解决这个问题,许多分析员使用订单交易量指标(tick volume),在当前交易日跟踪交易量的变化。 Tick volume 指示了日内交易的数量,但是不能显示每个交易的合约数。
例如,每小时50个交易,Tick volume就是50,但是,这种情况下并不知道每个交易有多少合约。可能是50个1手的订单,或者50个100手的订单。从这个角度看,订单交易量不能反映真实的交易量。
然而,它也是个有价值的指标,因为它可以使您以较小的延迟衡量交易量,尽管精度不准确的代价。
现在的通达信交易软件其实也提供这个数据,就是成交明细旁边的那个。
书上的那个MFI指标的计算,(MFI=价格区间/交易量),如果用现在的成交量代入,很多股票都会有计算结果太小太小而显示不出来的问题,用这个就没有问题了。
反过来说,在这个运算中,成交量并不能代替跳动量,表达的意思根本就不是一回事。