个人认为量化交易是一种
手段,用来衡量市场资金流向、市场情绪以及个股的强弱,最终目的是形成
交易系统。单纯的通过写代码、编程序研究量化交易,很可能掉进市场主力设下的圈套。
交易系统是一种交易惯,是自己的买卖、持仓行为的
指南针 ,是一部必须符合
大概率胜率的兵法。每个人的基础、追求、能力都不一样,因此可能相应的交易系统也不一样,但是都必须有一个或粗或细的交易系统,没有交易系统的投机者我们称之为赌徒。
交易的大前提是
判断大盘的走势,正如那句谚语:“
行情好的时候,傻子也赚钱,行情不好的时候,聪明人也赔钱”。例如06、07年的大牛市,只要能沉住气持股,都会有肉吃的。
交易的小前提是
判断板块的走势,市场也讲究一种从众心理,我们称
板块效应。例如,13年的环保板块、文化传媒等板块,14年的手游板块、
移动互联 、
互联网 金融等板块,都是因为行业发展前景大,才得到资金的亲睐,有了炒作的空间。
当然,交易的关键还是
选对个股。选股指标中,最真实的要数
成交量,因为成交量都是真金白银,造不了假。通过个股成交量能的变化,可以当做一个判断资金流向、市场情绪的标准。至于其他指标,什么MACD、KDJ、BBI,严格来说,都具有滞后性,是股票的量价走势决定了指标的走势,这个先后顺序是不能颠倒的。
之所以有人鼓吹指标的重要性,其一是为了从中赚点讲课培训费。其二,股市中的主力往往在出货时,故意造出比较好看的形态。所以,所有指标都是辅助性的。
鉴于成交量的重要性,可以把
量价形态作为一个量化交易的重要指标。打字太费劲,直接上图吧。
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当然,量价形态不止上面这些,只是给大家当个参考。总结你能总结的量价形态,找到适合自己的交易方式才是关键。
今天时间有限,先写到这,改天有空再继续完善。