监管案例不定期跟踪（徐留胜案）

原文建议自己读一读，搜索"中国证监会行政处罚决定书（徐留胜） " 可以找到。罚单依据是2015年的数据。

1）关于决定书成文时间是6月初，是否是可以炒冷饭？

该决定书的成文日期是2017年06月05日，但是官方披露日期确实是6月29日，百度 搜索的收录时间可以副证。所以属于周末突发事件。证监会也有攒着周末集中发消息是一种传统。有可能配合7月1日开始的《证券期货投资者适当性管理办法》。


2）大额封涨停

[align=left]徐的操作：2015年1月1日至11月30日期间，“徐留胜”账户通过连续交易、大额封涨停等手法在24个交易日36次交易“天瑞仪器 ”“科士达 ”等33只股票。在36次交易中，“徐留胜”账户涨停价买入委托量占期间市场全部买入委托量之比均超过50%，最低为50.66%，最高为96.22%，平均为72.11%；“徐留胜”账户买入成交量占期间市场买成交量之比均超过50%，最低为61.62%，最高为100%，平均为93.45%；“徐留胜”账户涨停价封单占市场涨停价封单（收盘时刻）之比均超过50%，最低为51.73%，最高为98.83%，平均为78.07%。

案例特征：大额封涨停，买入委托量占期间量超过50%，买入成交量占期间量超过50%，涨停价封单占市场收盘涨停价封单超过50%。

暂时理解为利用资金优势大额封单独食。“期间”应该是指拉涨停前后的一小段时间。这个对市场影响较大，毕竟大单扫涨停，然后加单维护强势是一种常用隔日手法。如果担心违规导致不敢加单维护涨停，会影响涨停的强度。这个只能看市场如何应对，特别佛山模式如果受阻，如何激活市场的人气首板。[/align]

[align=left]3）尾盘拉升

徐的操作：“徐留胜在2015年8月13日、10月16日、10月26日尾市阶段，连续大额买入“四维图新 ”“二三四五 ”和“台海股份”等3只股票。”

案例特征：拉尾盘，没啥说的。[/align]


[align=left]4）精艺股份 案例

徐的操作。
- 买：2015年1月19日徐留胜连续6笔大量买入“精艺股份”850,000股，成交499,500股，成交金额4,978,489.16元”，其申买量占市场同期申买量，成交量占市场同期成交量的比例均高于60%。徐留胜具有拉抬股价的行为。
- 卖：当日10:16:42，徐留胜以涨停价10.15元申报卖出“精艺股份”299,091股，成交299,091股，卖出金额为3,035,773.65元，盈利146,743.02元（扣除交易税费）。

该股1月19日之前是小幅下挫之后的横盘震荡走势，基本没有量，1-2千万成交额量。1月19日的当天是放量突破走势，涨停破板后，被60日线压制。拉板的时候和昨天比是平量，但小于平台量，开了也不稀奇。之后5天内该股走势是小步向上，包括开板第二天的走势都不能说太差。徐有参与了拉升。该股10点10分冲的比较猛，几乎碰到涨停板，然后高位横了一会儿涨停。徐在10点16分涨停过程中出掉了一部分。结果就是小幅加仓做了正T。像这种冷门股有底仓的人日内反向操作打板客是不喜欢的。但对于热门股，有底仓的人选择加仓助攻后高位出掉不稀奇，你看好但又不吃的太胖，龙虎榜上这种套路打板客没意见。该股当日成交9620，徐的买入占比5.2%，对于冷门股这也不算多。所谓“成交量占市场同期成交量的比例均高于60%”无非是说你拉了。

案例特征：冷门股，拉升主力，日内反向。感觉此案例不疼不痒的，但因为存在日内反向交易，监管还算说的过去。[/align]